Quant Trader (Central Risk Book)

JR United Kingdom; Ipswich; On-site; GBP 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une entreprise de trading mondial recherche un Quant Trader expérimenté pour intégrer et optimiser la gestion des risques. Le candidat travaillera dans un environnement de haute performance, où il sera le moteur des stratégies d'exécution et d'optimisation. Ce poste garantit un salaire compétitif, des technologies de pointe et un environnement cultivant l'innovation et la collaboration.

Benefits

Compensation compétitive

Accès à une technologie de trading de pointe

Croissance de carrière dans une entreprise de classe mondiale

Qualifications

• Expérience en stratégies d'exécution et en gestion des risques automatisée.
• Compréhension des dérivés de l'équité et des stratégies de couverture.
• Capacité à corriger les biais dans les données pour assurer une performance robuste.

Responsibilities

• Développer et modéliser des stratégies d'internalisation et d'optimisation des risques.
• Gérer les risques d'exécution centralisés, en optimisant l'efficacité du capital.
• Collaborer avec des développeurs et des chercheurs quantitatifs pour améliorer les méthodologies d'exécution.

Skills

Execution strategies

Automated risk management

Optimizing capital efficiency

Education

STEM degree

Tools

Python

Job description

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Quant Trader (Central Risk Book), ipswich

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Client:

CW Talent Solutions

Location:

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

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Job Views:

2

Posted:

04.06.2025

Expiry Date:

19.07.2025

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Job Description:

CW Talent Solutions is partnering with a leading global trading firm to hire an experienced Central Risk Book Trader to drive the build-out of a Cutting Edge CLB Strategy.

The Role:

We are seeking an experienced CRB Trader to design and implement central risk management strategies, working alongside top-tier developers and quant researchers. This is a rare opportunity to refine risk internalization, optimize execution, and enhance firm-wide capital efficiency.

Key Responsibilities:

• Develop and model internalization and risk optimization strategies across equities
• Manage centralized execution risk, ensuring capital efficiency and best execution
• Optimize risk transfer and hedging strategies to reduce market impact
• Collaborate with quants, developers, and traders to enhance execution methodologies
• Identify and correct biases in data, ensuring robust strategy performance
• Engage with exchanges and liquidity providers to refine trading strategies

Preferred Experience:

• Strong background in execution strategies & automated risk management
• STEM degree with significant industry exposure to Python
• Experience in equity derivatives, options trading, and delta hedging
• Understanding of portfolio optimization & factor models
• Strategic mindset with a passion for capital efficiency & risk optimization
• Self-starter who challenges conventional thinking and drives improvement

What’s in it for you?

• Work in a collaborative, high-performance trading environment
• Competitive compensation and career growth in a world-class trading firm
• Access to cutting-edge trading technology and a culture of innovation