Quant Trader (Central Risk Book)

JR United Kingdom; Chelmsford; On-site; GBP 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une société de trading mondiale fait appel à un Quant Trader expérimenté pour contribuer à des stratégies de gestion des risques. Ce rôle implique le développement de stratégies avancées pour optimiser l'efficacité du capital et améliorer les méthodes d'exécution en collaboration avec des experts du secteur. Situé à Chelmsford, ce poste offre une rémunération compétitive et des opportunités de croissance de carrière.

Benefits

Accès à une technologie de trading de pointe

Environnement de travail collaboratif

Croissance de carrière dans une société de trading de classe mondiale

Qualifications

• Expérience dans les stratégies d'exécution et la gestion des risques.
• Forte exposition à Python dans un cadre industriel.
• Connaissance des dérivés d'actions et de la couverture delta.

Responsibilities

• Développer des stratégies d'internalisation et d'optimisation des risques à travers les actions.
• Gérer le risque d'exécution centralisé pour garantir l'efficacité du capital.
• Optimiser les stratégies de transfert de risque et de couverture pour réduire l'impact du marché.

Skills

Automated risk management

Execution strategies

Portfolio optimization

Delta hedging

Python

Education

STEM degree

Job description

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Quant Trader (Central Risk Book), chelmsford

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Client:

CW Talent Solutions

Location:

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

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Job Views:

2

Posted:

04.06.2025

Expiry Date:

19.07.2025

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Job Description:

CW Talent Solutions is partnering with a leading global trading firm to hire an experienced Central Risk Book Trader to drive the build-out of a Cutting Edge CLB Strategy.

The Role:

We are seeking an experienced CRB Trader to design and implement central risk management strategies, working alongside top-tier developers and quant researchers. This is a rare opportunity to refine risk internalization, optimize execution, and enhance firm-wide capital efficiency.

Key Responsibilities:

• Develop and model internalization and risk optimization strategies across equities
• Manage centralized execution risk, ensuring capital efficiency and best execution
• Optimize risk transfer and hedging strategies to reduce market impact
• Collaborate with quants, developers, and traders to enhance execution methodologies
• Identify and correct biases in data, ensuring robust strategy performance
• Engage with exchanges and liquidity providers to refine trading strategies

Preferred Experience:

• Strong background in execution strategies & automated risk management
• STEM degree with significant industry exposure to Python
• Experience in equity derivatives, options trading, and delta hedging
• Understanding of portfolio optimization & factor models
• Strategic mindset with a passion for capital efficiency & risk optimization
• Self-starter who challenges conventional thinking and drives improvement

What’s in it for you?

• Work in a collaborative, high-performance trading environment
• Competitive compensation and career growth in a world-class trading firm
• Access to cutting-edge trading technology and a culture of innovation