Stage - validation de modèles alm H/F

Crédit Agricole SA; Montrouge; Sur place; EUR 100 000 - 125 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière de premier plan, située en Île-de-France, recherche un stagiaire pour participer à la validation des modèles ALM. Le candidat doit avoir une formation en finance quantitative. Ce stage implique le développement d'outils d’analyse ainsi qu'une collaboration avec des experts du secteur. Un excellent niveau en R et Python est requis.

Qualifications

• Formations/Masters en finance quantitative.
• Spécialisation en finance quantitative et statistiques.

Responsabilités

• Développer des outils d’analyse de données en R ou Python.
• Appliquer des méthodes statistiques pour analyser et interpréter les informations.
• Participer à la modélisation des options comportementales.
• Documenter les méthodes et résultats.
• Interagir avec des experts du métier.

Formation

Master MM2O (Paris 7)

M2 Finance Quantitative (Université Paris Saclay)

M2 Probabilités et Finance (Science Sorbonne Université)

Ingénieur ENSEIRB-MATMECA Bordeaux/Master 2 en ingénierie financière

Master Finance spécialité Finance Quantitative

Université Grenoble Alpes

Outils

R

Python

Description du poste

Overview

Présentation du service: Vous rejoindrez l'équipe de Risk Management et Validation de Modèles de la Direction Pilotage Financier de Crédit Agricole S.A. Cette équipe est en charge de la validation de modèles ALM établis en central par Crédit Agricole SA pour les entités du groupe (Caisses Régionales et LCL), ainsi que pour la supervision des risques associés. Le stage se déroulera sera consacré à la partie validation de modèles.

Descriptif de la mission

La mission du stage est de participer à l’effort collectif de valider les modèles de l’ALM de Crédit Agricole S.A. qui servent principalement à modéliser le risque de taux et de liquidité des différents éléments du bilan à l’actif et passif, en estimant, par exemple, la stabilité de dépôts ou les remboursements anticipés de crédits. Cette modélisation dépend de façon décisive de l’analyse de données sur le comportement des clients.

Responsabilités

• développer des outils d’analyse de données en R ou Python
• appliquer les méthodes statistiques afin d’analyser et d’interpréter les informations disponibles
• participer à la modélisation des options comportementales comprises dans les expositions de l’ALM d’un acteur bancaire de premier plan
• documenter vos méthodes et résultats
• interagir avec les experts du métier (modélisateurs, gestionnaires ALM) afin de développer un jugement sur la pertinence d’un modèle proposé

Formations / Qualifications

• Formations/Masters en finance quantitative: Master MM2O (Paris 7), M2 Finance Quantitative (Université Paris Saclay), M2 Probabilités et Finance (Science Sorbonne Université), Ingénieur ENSEIRB-MATMECA Bordeaux/Master 2 en Master en ingénierie financière, Ecole d’ingénieur Léonard de, Master Finance spécialité Finance Quantitative, Université Grenoble Alp
• Spécialisation: Finance quantitative, statistiques