STAGE - Ingénieur quantitatif – validation des performances de modèles CCF

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière réputée recherche un stagiaire pour rejoindre la Direction de la Validation des Modèles. Le candidat contribuera au contrôle des modèles d'analyse de risques en développant des indicateurs et tests statistiques. Une bonne connaissance en modélisation et en Python est essentielle. Ce stage offre une opportunité d'apprendre au sein d'une équipe dynamique à la croisée des procédures d'audit et de modélisation.

Qualifications

• Recherche bibliographique sur les méthodes de validation des modèles.
• Compréhension des normes de modélisation et de backtesting.
• Connaissance des exigences réglementaires dans le secteur financier.

Responsabilités

• Challenger les méthodes de contrôle de performance des modèles.
• Développer un outil d'automatisation en Python.
• Documenter les méthodes et rédiger un guide d'utilisation.

Connaissances

Connaissance en modélisation

Analyse statistique

Programmation Python

Formation

Étudiant en statistiques ou finance

Outils

Python

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de la Validation des Modèles Groupe (DRG/VMG), en charge de la validation des modèles de mesure de risques niveau Groupe.

Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, etc..), au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.

Ce stage porte sur le challenge relatif à la performance des modèles CCF (pouvoir discriminant, homogénéité/hétérogénéité des classes de risque, pouvoir prédictif) en lien avec l’évolution du cadre réglementaire.

A partir des différentes normes de modélisation et de backtesting déjà existantes au sein du Groupe, le stagiaire sera chargé de challenger les méthodes dans le but de créer un set d’indicateurs et de tests statistiques indépendants de ceux utilisés par les fonctions de modélisation. Il sera nécessaire d’étudier l’applicabilité de ces approches selon le portefeuille concerné (volumétrie de la base de données, nombre de défauts disponibles, etc.).

Ces indicateurs et tests devront être implémentés dans un outil sur Python permettant l’automatisation des analyses.

Déroulement

Vous aurez pour missions principalesde :

• Prendre connaissance du corpus normatif interne (normes de modélisation et backtesting du Groupe) ainsi que du contexte réglementaire (évolution de l’environnement réglementaire et renforcement des exigences du superviseur);
• Mener une recherche bibliographique approfondie sur les méthodes de contrôles et validations relatives aux performances du modèle CCF ;
• Challenger les méthodologies actuellement utilisées par le Groupe (tests relatifs au pouvoir prédictif du modèle, au pouvoir discriminant, tests d’homogénéité/d’hétérogénéité, analyse de stabilité, etc.).
• Compléter l’outil d’automatisation facilitant le challenge des résultats fournis par les fonctions de modélisation. Cet outil fera l’objet d’une mise en application sur un des modèles du Groupe au cours du stage (périmètre Retail ou Grande Clientèle – Low Default Portfolio & High Default Portfolio).
• Documenter les avantages/inconvénients de chacune des méthodes challengers et leur cadre d’application. Rédiger un guide d’utilisation de l’outil/programmes mis en place.