Stage - Ingénierie quantitative - produit structurés cross assets H/F

Crédit Agricole Group; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion d'actifs recherche un stagiaire en ingénierie quantitative pour participer à des analyses des fonds et contribuer à l'optimisation des processus en utilisant des outils comme Bloomberg. Ce stage offre une immersion dans un environnement de gestion de produits structurés avec des missions variées, y compris la programmation et l'analyse de données.

Prestations

Gratification pour une durée de stage longue

Expérience enrichissante dans un environnement professionnel

Qualifications

• Être étudiant dans un domaine lié à la finance ou aux mathématiques.
• Compétences en programmation avec VBA ou Python.
• Capacité à réaliser des analyses quantitatives.

Responsabilités

• Participer à la contre-valorisation quotidienne des fonds.
• Réaliser des études quantitatives (stress tests, backtesting).
• Maintenir et améliorer la librairie de valorisation interne.

Connaissances

Sourcing et contrôle des données de marché

Optimisation du code (VBA, Python)

Automatisation des tâches

Analyse quantitative

Formation

Étudiant en finance, mathématiques ou ingénierie

Outils

Bloomberg

Reuters

Description du poste

Service :

La ligne métier Structurés d'Amundi est spécialisée dans le développement et la conception de produits d’épargne sous forme de produits structurés, ainsi que dans l’élaboration de stratégies d’investissement quantitatives et systématiques.

Pour ce stage vous intégrez l’équipe d’ingénierie quantitative, constituée de 3 collaborateurs dont les missions principales sont :

• La contre-valorisation quotidienne des fonds tenus par les gérants et l’analyse détaillée des écarts avec les contreparties,
• La réalisation d’études quantitatives ponctuelles (stress tests, backtesting de stratégie, étude adhoc sur nouveaux produits/sous-jacents, …) en coordination avec l’équipe de structuration, la gestion et Amundi finance,
• Le maintien et l’amélioration de la librairie de valorisation interne.

Missions :

Dans ce cadre, vous avez pour rôle de :

• Participer au processus quotidien de contre-valorisation des fonds avec pour objectif sous-jacent d’y apporter des éléments d’optimisation, notamment sur le plan :

• Du sourcing et contrôle des données de marché. A ce titre vous utiliserez des outils tels que Bloomberg et Reuters, et autres services internes.
• De l’optimisation du code (VBA, Python) et l’automatisation de taches
• Du contrôle post valorisation

• Participer à la mise en place de nouveaux pricers et outils d’analyse de valorisations afin de mieux challenger les contreparties en cas d’écarts et communiquer avec les risques.
• Faire de la veille sur les dernières innovations en termes d’application IA dans un environnement de finance quantitative.

Apport du stage :

Grâce à cette expérience, vous aurez une bonne connaissance de l’environnement de gestion de produits structurés au sein d’un Asset Manager de renom. De plus, l’équipe d’ingénierie étant de petite taille, vous serez amené à travailler sur une grande diversité de sujets (données de marchés, modèles de pricing, méthodes numériques, code) en continu. Enfin, l’environnement est cross asset, ce qui permet de voir la quasi-totalité des classes d’actifs.

L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs.