Stage - audit des risque de modèle H/F

Crédit Agricole SA; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque en France propose un stage en audit au sein de son Inspection Générale. Le stagiaire participera à l'évaluation des dispositifs de gestion des risques et travaillera sur des modèles quantitatifs pour améliorer la maîtrise des risques. Les candidats doivent être issus d'une université ou d'une école d'ingénieur avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance.

Responsabilités

• Participer à une mission d’évaluation des dispositifs de gestion des risques.
• Participer à divers travaux transverses pour enrichir votre connaissance des modèles.
• Des déplacements possibles sur les implantations du Groupe en France.

Formation

Université

Ecole d'ingénieur

Spécialisation: Mathématiques appliquées à la finance

Description du poste

Overview

Vous rejoindrez l’Inspection Générale du Groupe Crédit Agricole qui veille à la bonne maîtrise des risques et au respect de la réglementation. Elle joue un rôle clé pour permettre au Groupe Crédit Agricole d’inscrire son développement dans une trajectoire de risques maîtrisés et couvre tous les métiers exercés par le Groupe (banque de proximité, banque de financement et d'investissement, gestion d'actifs, assurance vie et dommages, services financiers spécialisés…) tant en France qu'à l'International. L’Inspection Générale est composée d’une centaine de collaborateurs. Elle mène des missions d’audit sur l’ensemble du groupe Crédit Agricole, et assure également le pilotage de la fonction Audit-Inspection au sein du groupe Crédit Agricole (services d’audit répartis dans les différentes entités du Groupe).

L’équipe Modèle est en charge de l’audit des modèles mathématiques, statistiques, stochastiques ou issus des data sciences (Machine Learning/Deep Learning), utilisés pour de nombreux usages : octroi de crédit, pricing d'instruments financiers, évaluation des risques de crédit et de marché, risques opérationnels, gestion actif passif, mais aussi des modèles comportementaux, de tarification banque et assurance, de conformité… et aussi de l’audit de la dimension métier et de la gouvernance associée, afin de s’assurer que le groupe optimise la valeur liée à l’utilisation des modèles par un usage adéquat, pertinent et maîtrisé.

Le stage est un stage portant sur l’analyse des faiblesses / zones de risque des modèles quantitatifs dans les usages bancaires, et d’identification des actions de remédiation nécessaires.

En finance, le risque de modèle est le risque de pertes financières résultant de l'utilisation de modèles. Il s'agit d'un risque complexe à appréhender qui recouvre plusieurs situations très différentes, notamment le risque d'erreur de spécification de modèle (inadéquation des hypothèses, utilisation d’un modèle inadéquat), le risque d'estimation notamment pour les paramètres non observables ou celui découlant de la mauvaise utilisation d’un modèle.

Responsibilities

• Participer à une mission d’évaluation des dispositifs de gestion des risques et de contrôles de l’Inspection Générale, incluant une analyse critique (challenge) d’un modèle dans son contexte d’utilisation et l’élaboration de modèles alternatifs (challenger)
• Participer à divers travaux transverses, qui vous permettront d’enrichir votre connaissance des modèles utilisés dans le monde bancaire, des métiers du Groupe et du fonctionnement de l’Inspection Générale.
• Des déplacements sont possibles sur les implantations du Groupe en France, en fonction de la localisation des équipes développant ou validant les modèles concernés par l’évaluation des dispositifs de gestion des risques et de contrôles.

Qualifications

• Université
• Ecole d'ingénieur
• Spécialisation: Mathématiques appliquées à la finance