Stage Analyste Quantitatif – ML et Marchés Obligataires

Banque de France; France; Sur place; EUR 13 000 - 20 000; Temps partiel

Résumé du poste

Banque de France propose un stage au sein du front office SEGA, destiné à des passionnés de modélisation et de marchés obligataires. Vous travaillerez avec des gérants et participerez à des projets de recherche quantitative et de gestion de portefeuille.

Le stage dure six mois et se déroulera à Paris. Vous participerez à la construction de dashboards, au backtesting et à la mise en production de prototypes dans un environnement exigeant et international.

Qualifications

• Formation requise: Master 2 ou équivalent en finance, mathématiques financières, data science, statistiques ou informatique, ou une année d’ingénieur en césure.
• Bonne maîtrise de Python et des notions de ML et de séries temporelles.
• Intérêt pour les marchés financiers et les produits de taux; expérience en DL/NLP serait appréciée.

Responsabilités

• Développer des modèles ML appliqués aux marchés obligataires et mieux comprendre la formation des prix.
• Construire et tester des indicateurs et des cibles de prédiction.
• Concevoir et mettre en production des outils de visualisation et de suivi pour les gérants.

Connaissances

Python

Statistiques

Machine learning

Séries temporelles

Langage naturel / NLP

Formation

Master 2 en finance de marché / mathématiques financières / data science / statistiques / informatique

Outils

Deep learning frameworks

Description du poste

Banque de France propose un stage au sein du front office SEGA, destiné à des passionnés de modélisation et de marchés obligataires. Vous travaillerez avec des gérants et participerez à des projets de recherche quantitative et de gestion de portefeuille.

Le stage dure six mois et se déroulera à Paris. Vous participerez à la construction de dashboards, au backtesting et à la mise en production de prototypes dans un environnement exigeant et international.