Stage - 6 mois - Xva Quants P&L Explain F/H

Natixis; Paris; On-site; EUR 10,000 - 13,000; Part time

Benefits offered by this job

Indemnité de stage

Remboursement de titre de transport 60

Jour d'absence payé par mois

Accès au restaurant de l'entreprise

Job summary

Natixis recherche un stagiaire XVA Quants - P&L Explain pour une mission de 6 mois à partir d'avril 2027, au sein du desk XVA à Paris. Vous contribuerez à l'explication et au pricing des P&L via des approches basées sur les sensibilités et les modèles existants.

Le candidat idéal est étudiant BAC+5 en Finance Quantitative, maîtrise des dérivés et des outils de programmation (C++, C#, Python), et parle anglais couramment. Stage avec indemnité et avantages.

Qualifications

• Étudiant en BAC+5 avec spécialisation en finance quantitative.
• Bonne maîtrise des mathématiques financières et du calcul stochastique.
• Anglais courant requis.
• Bonne connaissance des dérivés et des modèles de pricing.

Responsibilities

• Étudier les modèles de pricing existants et vous approprier la librairie Quants XVA, développée en C#.
• Explorer et implémenter différentes approches d'explication du P&L à partir des modèles existants (par exemple : formules de Taylor utilisant les sensibilités).
• Confronter les approches étudiées aux variations quotidiennes du P&L du desk XVA.
• Étendre l'approche retenue à l'analyse de scénarios de stress de marché.

Skills

Anglais courant

Calculs financiers

Rigueur analytique

Connaissances des produits dérivés

Education

BAC+5 en Finance Quantitative

Tools

C++

C#

Python

Job description

Vous rejoignez notre équipe de recherche quantitative XVA (Quants XVA), dédiée au desk de trading XVA, qui recherche un stagiaire XVA Quants - P&L Explain, pour un stage de 6 mois, à partir d'avril 2027.

Le service Quants XVA conçoit et développe des modèles de pricing afin d'accompagner l'activité de trading dans la valorisation et la gestion des risques de contrepartie et de financement associés aux dérivés OTC.
Le pricing des XVA est réalisé à l'échelle du portefeuille global de la banque. Il s'appuie sur des modèles cross-asset (taux, change, actions, inflation, matières premières, etc.).

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

• Étudier les modèles de pricing existants et vous approprier la librairie Quants XVA, développée en C# ;
• Explorer et implémenter différentes approches d'explication du P&L à partir des modèles existants (par exemple : formules de Taylor utilisant les sensibilités) ;
• Confronter les approches étudiées aux variations quotidiennes du P&L du desk XVA ;
• Étendre l'approche retenue à l'analyse de scénarios de stress de marché.

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

Vous bénéficiez d'une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, également d'un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d'un jour d'absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l'accès au restaurant de l'entreprise.

Étudiant de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme (universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur), avec une spécialisation en Finance Quantitative. Vous disposez d'un bon niveau en mathématiques financières et en calcul stochastique. Vous avez des bonnes connaissances des produits dérivés et des principaux modèles de pricing. Vous maîtrisez les outils de programmation (C++, C#, python ou autres). Vous êtes reconnu pour votre esprit logique, votre rigueur et votre dynamisme. And last but not least, you are perfectly fluent in English. Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier. Un moment d'échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.