Stage en Trading Algorithmes Quantitatifs — Rates

Groupe BPCE; Paris; On-site; EUR 11,000 - 16,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnité de stage attractive

Remboursement de titre de transport 60

Jour d’absence autorisé payé

Restaurant de l’entreprise

Comité d’entreprise

Job summary

Natixis CIB recherche un stagiaire Quantitative Algo Trading pour 6 mois à Paris, dès janvier 2027, au sein du desk Rates. Vous travaillerez sur le développement de stratégies de market making, d’exécution et de gestion du risque sur les marchés obligataires, futures et swaps EURO.

Le stage associe un projet quantitatif autonome et une participation au fonctionnement quotidien du desk, avec des missions en microstructure, estimation des coûts, gestion de l’agressivité et suivi des algorithmes en

Qualifications

• Étudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme d’école d’ingénieur ou formation quantitative équivalente.
• Solides bases en probabilités et statistiques, optimisation, processus stochastiques, programmation et analyse numérique.
• Connaissance préalable de la microstructure de marché appréciée mais non indispensable.
• Maîtrise d’un langage typé comme C# ou C++ est souhaitée.

Responsibilities

• Concevoir et développer un algorithme d’exécution pour futures de taux et arbitrage dynamique.
• Modéliser la probabilité de fill et estimer le coût d’attente dans le carnet.
• Analyser la microstructure, le flux d’ordres et la dynamique des prix à court terme.
• Participer au fonctionnement quotidien du desk et à la mise en production des algorithmes.
• Réaliser des outils de monitoring et documenter les procédures.

Skills

Probabilités et statistiques

Optimisation

Processus stochastiques

Programmation

Analyse numérique

Microstructure de marché

C#

C++

Education

Bac+5 en école d'ingénieur ou formation quantitative équivalente

Tools

C#

C++

Job description

Natixis CIB recherche un stagiaire Quantitative Algo Trading pour 6 mois à Paris, dès janvier 2027, au sein du desk Rates. Vous travaillerez sur le développement de stratégies de market making, d’exécution et de gestion du risque sur les marchés obligataires, futures et swaps EURO.

Le stage associe un projet quantitatif autonome et une participation au fonctionnement quotidien du desk, avec des missions en microstructure, estimation des coûts, gestion de l’agressivité et suivi des algorithmes en