Quantitative Analyste C++ (C# Souhaité) / Equity

Free-Work; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Free-Work recherche un Quant expérimenté pour intervenir sur un projet au sein d’un grand compte à Paris. Le candidat doit maîtriser le C++ et idéalement le C# et justifier d’au moins 5 ans d’expérience en finance quantitative, avec préférence pour une expérience en front-office.

Le poste concerne le déploiement d’une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge) et l’écriture de scripts C# décrivant les stress, avec une intégration avancée dans une bibliothèque C++

Qualifications

• Profil exigeant en quant avec une expertise C++ et une bonne maitrise de C#
• 5 années d'expérience minimum en tant que Quant, idéalement en FO
• Connaissance des produits dérivés Equity
• Bon relationnel et motivation forte

Responsabilités

• Développement et implémentation de la nouvelle génération de stress en C++
• Écriture de scripts C# décrivant les stress et intégration avec la lib C++
• Participation à un projet long terme (2 ans) avec un client grand compte

Connaissances

C++

C#

Finance de marché

Formation

Master en finance quantitative

Description du poste

Secteurs stratégiques : Banque d’investissement
PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI
Démarrage : ASAP
Contexte /Objectifs :
Dans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Quant avec une expertise sur C++ (bonus : bonne maitrise de c#).
Mise en place d’une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge…) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs.
Mission longue durée (2 ans)
De formation école d'ingénieur ou ayant un niveau équivalent à un Master 2, nous recherchons quelqu'un de curieux, dynamique, et force de proposition.
Profil candidat:
Expertises spécifiques :

• Un profil master en finance quantitative
• Avoir minimum 5 ans d’expérience en tant que Quant (si possible dans une équipe FO)
• Maitriser le C++ et si possible le C# (avoir au moins une expérience de plusieurs années de développement quantitatif en C++)
• Connaitre les produits dérivés Equity

Bon relationnel et forte motivation
=> les profils de développeurs et data sciences ne seront pas acceptés sauf expérience en finance de marché (mention explicite dans le CV) !