Quant Front Equity C++

NCSL International; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Bretteville Consulting à Paris recherche un Quant Front Equity C++ pour concevoir et développer des modèles financiers avancés et des outils Front Office à forte valeur ajoutée destinés à des clients bancaires majeurs.

Le poste s'adresse à un jeune diplômé passionné par la finance de marché et les technologies, qui collaborera étroitement avec les équipes trading, IT et risk management dans un environnement dynamique, innovant et hybride.

Qualifications

• Formation : école d'ingénieur de premier rang complétée par un M2 Recherche en Finance Quantitative.
• Expérience : > 3 ans
• Outils : Python et C++ indispensables
• Expertise sur les produits dérivés, modèles de valorisation
• Langues : anglais et français courant
• Soft skills : rigueur, curiosité, autonomie, capacité d'analyse

Responsabilités

• Développement et calibration de modèles de pricing pour produits financiers complexes
• Conception, implémentation et optimisation d'algorithmes quantitatifs en Python ou C++
• Collaboration étroite avec les équipes trading, IT et risk management
• Maintenance évolutive et corrective des outils existants
• Contribution à des projets de recherche et développement innovants

Connaissances

Plus de 3 ans d'expérience

Anglais courant

Français courant

Rigueur

Autonomie

Formation

École d'ingénieur de premier rang

M2 Recherche en Finance Quantitative

Outils

Python

C++

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Bretteville Consulting est un cabinet de conseil en management indépendant, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance et de la FinTech.

Nous accompagnons nos clients dans la concrétisation de leur stratégie, à travers des projets de transformation, d'organisation, souvent complexes et à forts enjeux.

Notre approche est exigeante, structurée, et toujours adaptée à la réalité du terrain.

Nous mettons à disposition de nos clients:

1. Une compréhension des enjeux métiers et de leurs impacts sur l'organisation
2. Des méthodologies robustes, centrées sur les résultats
3. Une capacité reconnue à structurer et accélérer les projets
4. Un accompagnement sur mesure, en France comme à l'international

A propos du poste

Nous recherchons un(e) Quant Front Equity C++ pour accompagner nos clients grands comptes (banques d'investissement, gestionnaires d'actifs) dans la conception et le développement de modèles financiers avancés et d'outils Front Office à haute valeur ajoutée.

Ce poste s'adresse à un(e) jeune diplômé(e) passionné(e) par la finance de marché et les technologies, désireux(se) de s'investir dans un environnement dynamique, stimulant et tourné vers l'innovation.

Vos missions

En tant qu'Quant Front Equity C++, vous interviendrez sur des missions variées, telles que :

1. Développement et calibration de modèles de pricing pour produits financiers complexes
2. Conception, implémentation et optimisation d'algorithmes quantitatifs en Python ou C++
3. Collaboration étroite avec les équipes trading, IT et risk management
4. Maintenance évolutive et corrective des outils existants
5. Contribution à des projets de recherche et développement innovants

Profil recherché

1. Formation : école d'ingénieur de premier rang complétée par un M2 Recherche en Finance Quantitative
2. Expérience : > 3 ans
3. Outils : Python et C++ indispensable
4. Expertise sur les produits dérivés, modèles de valorisation
5. Soft skills : rigueur, curiosité, autonomie, capacité d'analyse
6. Langues : anglais et français courant

Détails supplémentaires

1. Localisation : Paris - Neuilly-sur-Seine
2. Secteur : finance
3. Type de contrat : CDI
4. Modalité de travail : hybride
5. Disponibilité : dès que possible
6. Rémunération : négociable