Quant IT – Finance de Marché: Pricing & Trading Tools

eXalt; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

eXalt-Fi recherche un IT Quant en Finance de Marché à Paris pour développer et maintenir des outils quantitatifs destinés au Pricing, Risques et Trading.

Vous implémenterez des modèles mathématiques conçus par les équipes Quant et optimiserez les librairies pour réduire la latence et accroître la robustesse.

Vous travaillerez en lien avec les traders et les structureurs, réaliserez des tests et assurerez le support des outils en production.

Qualifications

• Diplôme bac+5 en IT finance ou équivalent.
• Maîtrise de C++, C#, Python.
• Capacité à collaborer et communiquer efficacement.
• Anglais courant indispensable.

Responsabilités

• Développer et maintenir des outils quantitatifs pour le Pricing, les Risques ou les stratégies de Trading.
• Implémenter des modèles mathématiques développés par les équipes de recherche Quant.
• Optimiser les librairies de Pricing (latence, robustesse, parallélisation).
• Collaborer avec les Traders et les Structureurs pour comprendre les besoins métiers et ajuster les outils en conséquence.
• Tests et validation des modèles et algorithmes (backtesting, analyse des sensibilités, stress tests).
• Support technique des outils en production utilisés par le Front Office.

Connaissances

C++

C#

Python

Formation

Diplôme de niveau bac+5

Description du poste

eXalt-Fi recherche un IT Quant en Finance de Marché à Paris pour développer et maintenir des outils quantitatifs destinés au Pricing, Risques et Trading.

Vous implémenterez des modèles mathématiques conçus par les équipes Quant et optimiserez les librairies pour réduire la latence et accroître la robustesse.

Vous travaillerez en lien avec les traders et les structureurs, réaliserez des tests et assurerez le support des outils en production.