Market Risk Analyst — VaR, xVA & Reporting

Margo Group; Paris; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Margoconsulting recherche un Business Analyst senior en finance de marché pour accompagner les équipes Risk sur VaR, sensibilités, stress tests et xVA. Vous définirez les besoins et contribuerez à la formalisation des spécifications techniques et fonctionnelles.

Vous collaborerez avec les Risk Managers, les quants et les équipes IT pour assurer le delivery, la qualité des livraisons et le respect des exigences réglementaires.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou Master Bac+5.
• Expérience confirmée en Business Analyst en finance de marché, idéalement Market Risk.
• Maîtrise des indicateurs de risque (VaR, sensibilités, stress tests, xVA) et des produits dérivés (fixed income, equity).

Responsibilities

• Analyser et formaliser les besoins en VaR, sensibilités, stress tests, xVA et capital réglementaire.
• Rédiger des spécifications fonctionnelles et techniques couvrant calculs, reporting et conformité.
• Prioriser et suivre le backlog avec les Risk Managers, quants et les équipes IT.
• Encadrer les phases de test et de recette, valider les livraisons et sécuriser les mises en production.
• Étre référent fonctionnel sur les sujets Risk et dialoguer avec les parties prenantes.

Skills

SQL

Excel

JIRA

Python

Risk analysis

Education

Master/Bac+5

Tools

SQL

Excel

JIRA

Job description

Margoconsulting recherche un Business Analyst senior en finance de marché pour accompagner les équipes Risk sur VaR, sensibilités, stress tests et xVA. Vous définirez les besoins et contribuerez à la formalisation des spécifications techniques et fonctionnelles.

Vous collaborerez avec les Risk Managers, les quants et les équipes IT pour assurer le delivery, la qualité des livraisons et le respect des exigences réglementaires.