IT Quant Developer: C# & C++ for Cross-Asset Backtesting

BMARKETS; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

BMarkets recherche pour son client du secteur Banque de Financement et Investissement un consultant IT Quant pour intervenir sur une solution de backtesting des produits financiers (Crédit, Taux, Equity). Cette solution cross-asset se connecte aux librairies de pricing et valide différentes stratégies de couverture.

Vous rejoindrez l’équipe IT Quant en charge du développement et de la maintenance des librairies de pricing, avec des responsabilités de recueil des besoins, tests, déploiement et

Qualifications

• Formation supérieure BAC+5 minimum.
• Expérience confirmée d’au moins 4 ans en IT Quant/finances.
• Maîtrise du langage C#, connaissance du C++ et du DataSynapse.

Responsabilités

• Recueil des besoins auprès des utilisateurs métiers.
• Développements et tests des librairies de pricing.
• Déploiement en production et maintenance continue.
• Proposition d’évolutions techniques adaptées.
• Support de proximité aux traders et ingénierie financière.

Connaissances

C#

C++

Finance de marchés

Formation

BAC+5 ou équivalent

Outils

DataSynapse

Description du poste

BMarkets recherche pour son client du secteur Banque de Financement et Investissement un consultant IT Quant pour intervenir sur une solution de backtesting des produits financiers (Crédit, Taux, Equity). Cette solution cross-asset se connecte aux librairies de pricing et valide différentes stratégies de couverture.

Vous rejoindrez l’équipe IT Quant en charge du développement et de la maintenance des librairies de pricing, avec des responsabilités de recueil des besoins, tests, déploiement et