EMTN Secondary Quant & Structuring F/H

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; Paris; On-site; EUR 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un/une EMTN Secondary Quant & Structuring F/H pour renforcer son desk au sein de la salle des marchés.

Vous concevrez et améliorerez les outils de pricing et les librairies quantitatives dédiées aux produits structurés, tout en garantissant la qualité des calibrations et des méthodes employées.

Qualifications

• Formation scientifique exigée et intérêt fort pour les mathématiques financières.
• Expérience consolidée en salle des marchés ou domaine financier similaire.
• Connaissances des modèles de valorisation et des outils quantitatifs souhaitables.

Responsibilities

• Concevoir et maintenir les librairies quantitatives utilisées pour le pricing de structurés.
• Optimiser les moteurs de calcul (Monte Carlo, PDE, méthodes numériques avancées).
• Industrialiser les développements en environnement de production.
• Analyser et documenter les choix de modèles.
• Audit des modèles utilisées et calibration des paramètres (Taux, Action, Crédit, Hybride…).
• Backtest et extension de la gamme d’indices et de stratégies structurées.
• Développement et maintenance d’outils screening de paramètres de marché (VBA, Python).
• Recherche et innovation quantitative avec dimension ESG et IA.

Skills

Maîtrise du Pack Office

VBA

Python

Anglais technique

Education

Formation scientifique (École d’Ingénieur, M2 Université / Maths option finance)

Tools

Summit

Murex

Sophis

Lexifi

Job description

Qui sommes nous

Le CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB) est la Banque de Financement et d’Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Fort de plus de 1 400 collaborateurs, le CIC CIB est présent en France et à l’international, où il est reconnu pour son expertise en banque d’entreprise, marchés de capitaux et services d’actifs.

Partenaire financier de premier plan, le CIC CIB accompagne dans la durée une clientèle composée de grandes entreprises, d’institutions financières et d’entreprises de taille intermédiaire, en leur proposant des solutions adaptées dans un environnement économique en constante évolution.

Fidèle au modèle mutualiste et au statut d’entreprise à mission du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC CIB agit de manière responsable et durable, au service de l’économie réelle.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une EMTN Secondary Quant & Structuring F/H

Vos missions

Le département «Capital Markets – Solutions de placement », logé au sein de la salle des marchés du CIC CIB, élabore, promeut et développe des solutions d’investissements principalement à destination des marchés Grand Public, Banque Privée, Entreprises, Institutionnels de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tout en veillant à l'intérêt de la clientèle.

Le desk Secondary Quant & Structuring est au cœur du développement de ce département. Le desk est composé de traders/structurers qui assurent la liquidité des produits et qui proposent des restructurations, et de Quants qui gèrent les modèles de pricing et les différents sujets quantitatifs de l’activité.

Missions :

Recherche quantitative, modélisation et développement des outils de pricing

• Concevoir et maintenir les librairies quantitatives utilisées pour le pricing de structurés.
• Optimiser les moteurs de calcul (Monte Carlo, PDE, méthodes numériques avancées).
• Industrialiser les développements en environnement de production.
• Analyser et documenter les choix de modèles.
• Audit des modèles utilisées : Documentation des méthodologies de Calibration des modèles (Taux, Action, Crédit, Hybride…).
• Explication de la performance des indices et élargissement de la gamme d’indices: Backtest d’indices et de stratégies structurées
• Développement et maintenance d’outils screening de paramètres de marché sous VBA, Python
• Recherche et Innovation quantitative, notamment en y incluant une dimension ESG
• Réflexion sur l’IA et développement de bot

Analyse des risques, reporting et travaux réglementaires

• Participation aux analyses de P&L et aux investigations de risques: Contrôle des écarts de mark-to-market sur les opérations de couverture en lien avec le Middle Office/Département risques et explication des valorisations des produits
• Développement et maintenance d’outils de reporting et statistiques sur l’activité
• Méthodologie PRIIPset documents d’informations clés :

• Evaluation et pédagogie autour des scénarios pour PRIIPs
• Contrôle de cohérence des indicateurs de risque et de leurs modèles de calcul avec les exigences réglementaires

• Travaux quantitatifs en lien avec la Value for Money

Support Structuration & Vente

• Accompagner les équipes de Structuration & Vente dans la conception de nouveaux produits.
• Fournir une expertise quantitative sur les transactions complexes

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• dejours deRTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1jourpar semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’une accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Formationscientifique (Ecole d’Ingénieur, M2 Université / Maths option finance).

Expérience:

• 3 à 5 ans d’expérience en salle des marchés ou dans un environnement financier similaire. Idéalement avec exposition directe aux équipes Trading, Structuration ou Vente de produits structurés
• Expérience significative sur les produits structurés et dérivés exotiques

Aptitudes requises :

• Maîtrise du Pack Office et VBA/Python (autre langage de programmation serait un plus)
• Capacité de travail sous pression, autonomie, rigueur
• Aptitude à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral / Réactivité / Esprit d’initiative
• Maîtrise/capacité d’adaptation aux outils Front Office
• Une première expérience réussie en salle de marché est un plus
• Maîtrise des produits financiers complexes
• Connaissance obligatoire des modèles de valorisation x-asset (Hull & White, LMM, Heston, Modèle à volatilité locale, Copules…) et des méthodes numériques avancées
• Expérience avérée de la calibration de ces modèles
• Développement via un outil type Summit, Murex, Sophis, Lexifi, … serait un plus
• Anglais courant