Développeur (H / F) C# Algo

INVIVOO; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de technologie financière en Île-de-France recherche un Développeur C# pour rejoindre son équipe R&D en Banque d'Investissement. Le candidat idéal doit avoir de solides compétences en algorithmie et en mathématiques, avec 1 à 6 ans d'expérience en développement orienté algorithmique. Ce rôle implique la conception de moteurs de calcul et l'implémentation d'algorithmes complexes dans un environnement dynamique et exigeant.

Qualifications

• 1 à 6 années d’expérience en développement orienté algorithmique.
• Excellente maîtrise des structures de données, algorithmes, et concepts de calcul numérique.
• Connaissance des modèles mathématiques liés aux produits financiers appréciée.

Responsabilités

• Conception et développement d’un noyau de calcul haute performance.
• Implémentation d’algorithmes complexes pour le calcul de sensibilités et de métriques de risque.
• Amélioration continue des performances et de la précision des modèles existants.

Connaissances

Algorithmie

C#

Mathématiques

Rigueur

Travail d'équipe

Formation

Diplôme d’une école d’ingénieurs en mathématiques appliquées / informatique / finance

Outils

GIT

.NET

.NET Core

Description du poste

Développeur C# Algo

Nous recherchons un Développeur C# disposant de solides compétences en algorithmie et mathématiques pour rejoindre une équipe R&D en Banque d'Investissement.

L’équipe conçoit des moteurs de calcul utilisés à l’échelle mondiale pour la valorisation, le pricing et la gestion des risques de produits financiers complexes.

Missions :

Au sein d’une équipe agile et exigeante techniquement, vous interviendrez sur des projets à fort enjeu en contribuant notamment à :

• La conception et le développement d’un noyau de calcul haute performance (risk engines, pricers, librairies de calculs) en C# ;
• L’ implémentation d’algorithmes complexes pour le calcul de sensibilités, d’expositions et de métriques de risque ;
• L’ amélioration continue des performances et de la précision des modèles existants ;
• Le refactoring et la maintenance évolutive des composants de calcul et des applications associées ;
• Le support fonctionnel et technique des utilisateurs (quants, analystes, traders) ;
• La participation à la veille technologique et aux choix d’architecture .

Environnement Technique :

• Langages & Frameworks : C#, .NET, .NET Core
• Outils : GIT, pipelines CI / CD, tests unitaires et non-régression
• Pratiques : clean code, code review,
• Méthodologies : Agile / DevOps

Environnement Fonctionnel :

Vous interviendrez dans un environnement de marchés financiers couvrant un large spectre de produits :

• Taux / Crédit / Actions / Indices / Forex
• Produits Vanille , Semi-Structurés et Structurés
• Calculs utilisés pour les applications pre-trade et post-trade (pricing, gestion du risque, valorisation, P&L explain, etc.)

Profil Recherché :

• 1 à 6 années d’expérience en développement orienté algorithmique
• Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs mathématiques appliquées / informatique / finance
• Excellente maîtrise des structures de données , algorithmes , et concepts de calcul numérique
• Connaissance des modèles mathématiques liés aux produits financiers appréciée (taux, dérivés, Monte Carlo, etc.)
• Rigueur, autonomie et sens du résultat dans un contexte à forts enjeux
• Esprit d’équipe et appétence pour la R&D logicielle et les problématiques de performance.