Credit Risk PD Modeling Consultant (IRB) – Python/SAS

Omote Advisory; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

OMOTE Advisory, cabinet leader en Risk Management, recherche un expert en modélisation du Risque de Crédit chargé de challenger le dispositif de revue et de validation des modèles de probabilité de défaut (PD). Maîtrise de Python et SAS exigée, connaissance IRB, CRR et directives EBA.

Vous contribuerez à l’élaboration du programme de travail et à la restitution des constats d’audit, tout en assurant le transfert de compétences à l’équipe en mission, dans un cadre conseil dynamique à Paris.

Qualifications

• Expérience significative en modélisation, validation ou audit de modèles de PD Corporate (cadre IRB).
• Maîtrise avancée de Python et SAS pour reproduire calculs et réaliser des tests indépendants.
• Connaissance approfondie du CRR et des orientations EBA relatives aux estimations de PD.

Responsabilités

• Évaluer l’exhaustivité et la conformité réglementaire des procédures de revue des modèles de notation Corporate.
• Vérifier la déclinaison opérationnelle de ces procédures.
• Reproduire les calculs et conduire des tests indépendants de performance, de robustesse et de calibrage (Python / SAS).
• Contribuer à la construction du programme de travail : risques à couvrir, tests, références normatives.
• Assurer un transfert de compétences auprès de l’équipe de mission en début de mission.
• Mener des entretiens avec les équipes auditées et formaliser les comptes rendus.
• Formaliser constats et recommandations avec une piste d’audit solide, et participer à la restitution et au rapport d’audit.

Connaissances

Python

SAS

Modélisation PD Corporate

Audit & Validation

Formation

Master en Finance quantitative

Description du poste

OMOTE Advisory, cabinet leader en Risk Management, recherche un expert en modélisation du Risque de Crédit chargé de challenger le dispositif de revue et de validation des modèles de probabilité de défaut (PD). Maîtrise de Python et SAS exigée, connaissance IRB, CRR et directives EBA.

Vous contribuerez à l’élaboration du programme de travail et à la restitution des constats d’audit, tout en assurant le transfert de compétences à l’équipe en mission, dans un cadre conseil dynamique à Paris.