Consultant Senior – Risque de Crédit & Climatique | CDI (H/F)

Nexialog Consulting; Paris; Sur place; EUR 75 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Nexialog Consulting recherche un/une Consultant(e) Risk Modelling pour rejoindre la Business Unit Risk Models à Paris. Vous interviendrez sur des missions liées au risque de crédit et au risque climatique dans le secteur bancaire et assurance.

Diplômé(e) d’un Master 2 en modélisation financière ou statistique, vous avez au moins 4 ans d’expérience et une connaissance des cadres Bâle et IFRS9. Maîtrise SAS, Python ou R et anglais opérationnel souhaités.

Qualifications

• Master 2 en modélisation financière ou statistique nécessaire.
• 4+ années d’expérience en modélisation du risque de crédit et/ou risque climatique.
• Connaissances approfondies des cadres Bâle et IFRS 9.
• Bonnes connaissances du risque climatique et ESG appliqué au crédit.
• Maîtrise SAS, Python ou R et anglais opérationnel.

Responsabilités

• Modélisation des paramètres Bâlois et IFRS 9 (PD, LGD, LGDD, CCF, ECL).
• Validation initiale et périodique (back test) des modèles existants.
• Accompagnement des clients dans les projets de transformation réglementaire (Bâlois, IFRS9, CRR2/3, CRD6).
• Intégration des risques climatiques dans les modèles de risque de crédit.
• Étude de l’impact du risque climatique sur PD/LGD/ECL/RWA via scénarios NGFS.
• Développement et mise en application de stress tests climatiques Top-down & Bottom-up.
• Réalisation d’études de R&D et participation au Lab risque climatique.
• Participation au développement de l’offre risque climatique et à la réponse aux appels d’offres.
• Participation aux entretiens de recrutement de profils juniors et confirmés.

Connaissances

Anglais (summary)

Analyse

Autonomie

Esprit analytique

Formation

Master 2 en modélisation financière ou statistique

Outils

SAS

Python

R

Description du poste

• Actuarial Services
• Financial Markets & Investments
• Data & IA
• Sustainability

Description

Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens.

Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :

• Actuarial Services
• Risk Strategy
• Risk Models
• Financial Markets & Investments
• Financial Control & Compliance
• Data & IA
• Sustainability

Mission

En rejoignant notre Business Unit Risk Models vous interviendrez sur des missions diversifiées à la fois sur le risque de crédit et sur le risque climatique

2) En interne vous aurez à :

• Chez nos clients du secteur bancaire vous interviendrez sur des missions de :
• Modélisation de paramètres bâlois et IFRS 9 (PD, LGD, LGDD, CCF, ER).
• Validation initiale et périodique (back test) des modèles existants.
• Accompagnement et encadrement des clients dans leurs projets de transformation règlementaire (règlementations baloises, IFRS9, CRR 2 et 3, CRD6…).
• Intégration des risques climatiques dans les modèles de risque de crédit classiques (ex : modélisation de PD climatique).
• Etude de l’impact du risque climatique sur les paramètres règlementaires (PD, LGD, ECL et RWA) sur la base de scénarios climatiques (ex : scénarios du NGFS).
• Développement et mise en application de méthodologies de stress test climatiques Top-down & Bottom-up (risques physiques et risques de transition).
• Réalisation des exercices de stress tests (EBA, Budgétaire, Climatiques, …).
• Participer à des études de R&D et du Lab risque climatique.
• Participer au développement de l’offre risque climatique et à la réponse aux appels d’offre sur le sujet.
• Participer aux entretiens de recrutement de profils plus juniors.

Profil

Vous Avez Le Profil Recherché Si

• Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 d’une école d'ingénieur reconnue ou d'une formation universitaire en modélisation financière ou statistique.
• Vous justifiez d'une première expérience de minimum 4 ans en modélisation du risque de crédit et/ou du risque climatique acquise soit en cabinet de conseil, soit en interne (en banque, par exemple).
• Vous disposez de connaissances approfondies sur les sujets réglementaires bâlois ou IFRS 9.
• Vous disposez de bonnes connaissances sur le risque climatique & ESG appliqué au crédit (risque physique, risque de transition, publications et données du NGFS…).
• Vous avez une bonne connaissance de règlementation climatique financière et extra-financière (CSRD, Taxonomie européenne).
• Vous avez une appétence pour l'encadrement de consultants juniors / confirmés en mission.
• Vous maitrisez un langage de programmation SAS, python ou R.
• Une bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral) est indispensable.

Processus de recrutement

• Un entretien téléphonique avec un(e) Chargé de Recrutement.
• Un entretien de recrutement avec un Account Manager et un(e) Chargé de Recrutement.
• Un entretien technique avec un Manager (ou un(e) Consultant(e) Senior).
• Un entretien de motivation avec l'un(e) des Associé(e)s.

Rémunération :

selon profil

Début

dès que possible

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32 rue de Trévise, 75009 PARIS

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Convaincus que la richesse d’une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.