Consultant Risques de Marché

Onyx-Conseil; Montrouge; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Onyx-Conseil recherche un profil intégré à la direction des risques d’un établissement bancaire de premier plan, autour de la surveillance et du pilotage des expositions au risque (contrepartie, marché, pays, portefeuille et opérationnel).

Vous produisez les résultats de portefeuille à partir des données du Front Office, dans le respect des référentiels comptables ( Banking Book et Trading Book, IFRS et normes françaises).

Responsabilités

• Produire les résultats de portefeuille à partir des données du Front Office.
• Calculer les indicateurs de risque de marché (VaR et scénarios de stress).
• Veiller au respect des limites et seuils d’alerte et documenter les écarts.
• Participer au rapprochement entre le résultat comptable et le résultat de gestion.
• Contribuer à la préparation du support destiné au Comité de Pricing.
• Consolider les résultats de clôture mensuelle et intégrer les ajustements et réserves liés au consensus de marché.

Description du poste

Intégré(e) à la direction des risques d'un établissement bancaire de premier plan, vous rejoignez une équipe chargée de surveiller et de piloter l'ensemble des expositions au risque : contrepartie, marché, pays, portefeuille et opérationnel.

Au quotidien, vous produisez les résultats de portefeuille à partir des données issues du Front Office, dans le respect des référentiels comptables applicables aux activités de Banking Book et de Trading Book. Vous décryptez les écarts de valorisation (MtM) en croisant l'évolution des marchés, les positions détenues et les nouvelles opérations enregistrées.

Vous prenez également en charge le calcul des principaux indicateurs de risque de marché (VaR et scénarios de stress) et vous veillez au respect des limites et seuils d'alerte fixés, en documentant les écarts observés.

En fin de mois, vous participez au rapprochement entre le résultat comptable et le résultat de gestion, sur les différents référentiels normatifs (normes françaises et IFRS), et vous contribuez à la préparation du support destiné au Comité de Pricing. Vous consolidez enfin les résultats de clôture mensuelle en intégrant les ajustements et réserves liés au consensus de marché.

Au-delà de ces travaux récurrents, vous êtes associé(e) aux projets d'évolution portés par le service, avec un rôle actif dans l'automatisation et la fiabilisation des traitements, ainsi que dans la recette des développements livrés sur les outils.