Consultant(e) Confirmé(e) Quant - Validation de Modèles - CDI (H/F)

Nexialog Consulting; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Management horizontal

Primes de performance

Formations internes et externes

Résumé du poste

Une entreprise de conseil spécialisée à Paris recherche un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant pour valider des modèles de risque de marché et de prix de produits dérivés. Le candidat idéal aura au moins 2 ans d'expérience, une solide expertise en validation et en finance quantitative, ainsi qu'une maîtrise de Python. Ce poste offre un environnement collaboratif et une rémunération selon le profil.

Qualifications

• 2 ans d'expérience en validation de modèles de marché ou pricing de produits dérivés.
• Connaissances des ajustements XVA.
• Maîtrise des méthodologies de validation de modèles.
• Anglais courant écrit et oral.

Responsabilités

• Réaliser des revues indépendantes de modèles de risque de marché.
• Conduire des missions de validation de modèles de produits dérivés.
• Challenger les nouveaux modèles quantitatifs.
• Animer des formations internes et accompagner des consultants juniors.
• Participer au développement commercial de la Business Unit et représenter Nexialog lors d’événements professionnels.

Connaissances

Validation des modèles

Pricing de produits dérivés

Gestion quantitative de portefeuille

Programmation en Python

Organisation analytique

Anglais (écrit et oral)

Formation

Diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées

Master 2 en Mathématiques Financières

Outils

Software de validation quantitatif

Description du poste

Description

Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens.

Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :

• Actuarial Services
• Risk Strategy
• Risk Models
• Financial Markets & Investments
• Financial Control & Compliance
• Data & IA
• Sustainability

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant - Validation de Modèles en CDI. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Mission

En rejoignant notre Business Unit Financial Markets & Investments, vous interviendrez sur des missions d'expertise quantitative :

2) En interne

• Chez nos clients du secteur bancaire :
• Réaliser des revues indépendantes de modèles de risque de marché : validation des méthodologies VaR (Value at Risk), Expected Shortfall, stress-tests, backtesting des modèles de mesure du risque de marché (approches historiques, Monte Carlo, paramétriques)
• Conduire des missions de validation de modèles de pricing de produits dérivés : revue des librairies de valorisation (produits de taux, change, crédit, actions, matières premières), analyse des modèles de diffusion, calibration des paramètres de marché (volatilité, corrélation, spread)
• Accompagner les établissements dans le cadre des chantiers FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) : validation des modèles internes IMA (Internal Model Approach), revue des sensibilités standardisées SA-TB, analyses de P&L Attribution et P&L Explain
• Participer aux missions de validation des ajustements de valorisation (XVA) : CVA (Credit Valuation Adjustment), DVA, FVA (Funding Valuation Adjustment), KVA, revue des méthodologies de calcul de l'exposition future (EEPE, PFE)
• Contribuer aux dispositifs de contrôle permanent des modèles de front office : Independent Price Verification (IPV), réserves prudentielles, backtesting P&L
• Challenger les développements de nouveaux modèles quantitatifs : revue des spécifications, validation des implémentations (Python, C++, R), testing et documentation technique
• Participer au développement commercial de la Business Unit
• Contribuer aux études de Recherche & Développement sur les innovations en finance quantitative (Machine Learning pour le pricing, modèles de volatilité, Green Finance)
• Animer des formations internes et accompagner les consultants juniors sur les problématiques quantitatives complexes
• Représenter Nexialog lors d'événements professionnels (conférences quantitatives, webinaires, publications techniques)

Profil Vous Avez Le Profil Recherché Si

• Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur avec spécialisation en mathématiques appliquées, statistiques ou finance quantitative, OU d'un Master 2 universitaire en Mathématiques Financières, Finance Quantitative, Probabilités ou Mathématiques Appliquées.
• Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en validation de modèles de marché, pricing de produits dérivés, gestion quantitative de portefeuille ou risk management quantitatif, acquise soit en cabinet de conseil, soit au sein d'une direction des risques de marché, d'une direction de la validation des modèles, d'un middle office ou d'un front office quantitatif. Une expérience en cabinet de conseil est un réel atout.
• Vous maîtrisez les méthodologies de validation de modèles de marché
• Vous possédez une solide connaissance des modèles de pricing
• Vous avez une bonne compréhension du cadre réglementaire : CRR2/CRR3, exigences de validation des modèles internes de marché, BCBS standards. Une connaissance des ajustements XVA constitue un atout significatif.
• Vous maîtrisez les langages de programmation quantitatifs : Python et idéalement C# pour les librairies de pricing.
• Vous possédez des compétences en mathématiques financières : calcul stochastique, équations aux dérivées partielles, méthodes numériques (différences finies, Monte Carlo, arbres), théorie des produits dérivés.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur analytique, votre esprit critique, votre capacité à synthétiser des problématiques quantitatives complexes et votre aisance relationnelle avec les équipes de front office, middle office et risques.
• Vous possédez un excellent niveau d'anglais (écrit et oral) permettant d'évoluer dans un environnement de marchés financiers internationaux et de traiter la documentation technique.

Processus de recrutement

1. Un entretien téléphonique avec un(e) Chargé de Recrutement.
2. Un entretien de recrutement avec un Account Manager et un(e) Chargé de Recrutement.
3. Un entretien technique avec un Manager (ou un(e) Consultant(e) Senior).
4. Un entretien de motivation avec l'un(e) des Directeurs.

Rémunération

Selon profil

Début

Dès que possible

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l’audace et la transparence.
• Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.
• Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE).
• Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement).
• Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes).
• 📍 32 rue de Trévise, 75009 PARIS
• 🌐 https://www.nexialog.com/

Convaincus que la richesse d’une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.