Consultant Confirmé/Senior Risque de Crédit – CDI (H/F)

Nexialog; Paris; Presencial; EUR 60.000 - 90.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Bienveillance et transparence

Management horizontal et proximité man

RSÉ et télétravail

Descripción de la vacante

Nexialog Consulting, acteur majeur du conseil en banque et assurance à Paris, recherche un Consultant Risque de Crédit Confirmé en CDI. Poste à pourvoir rapidement dans notre Business Unit Risk Models.

Vous concevrez et mettrez en œuvre des modèles de risque de crédit, accompagnerez les aspects réglementaires, et participerez au développement commercial et à la formation interne.

Formación

• Diplômé(e) d’un Master 2 en modélisation financière, statistiques ou data science.
• Expérience minimum de 2 ans en risque de crédit dans banque, assurance, ou conseil.
• Bonne connaissance des cadres IFRS 9, Bâle III/IV et stress testing.

Responsabilidades

• Concevoir et développer des modèles quantitatifs de risque de crédit (notation interne, PD, LGD, EAD).
• Conduire des analyses d'impact et des stress tests sur portefeuilles de crédit.
• Participer à la mise en conformité réglementaire et à des revues de modèles (Model Risk Management).
• Rédiger notes méthodologiques et présenter les résultats aux comités risques.

Conocimientos

Risque de crédit

Modèles quantitatifs

Machine learning

Anglais professionnel

Educación

Master 2 en modélisation financière / statistiques / data science

Herramientas

Python

R

SAS

SQL

Excel avancé

Descripción del empleo

Description

Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200collaborateurs dans nos bureaux parisiens.

Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :

• Actuarial Services

• Risk Strategy

• Risk Models

• Financial Markets & Investments

• Financial Control & Compliance

• Data Consulting

• Sustainability

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Risque de Crédit en CDI. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Mission

En rejoignant notre Business Unit Risk Models, vous interviendrez sur des missions à forte valeur ajoutée :

Chez nos clients du secteur bancaire :

• Concevoir et développer des modèles quantitatifs de risque de crédit (notation interne, PD, LGD, EAD)

• Accompagner la mise en conformité réglementaire des dispositifs de gestion du risque de crédit (Bâle III/IV, IFRS 9, ECL)

• Réaliser des analyses d'impact et des stress tests sur les portefeuilles de crédit (corporate, retail, PME)

• Participer aux revues de modèles et aux exercices de validation interne (Model Risk Management)

• Contribuer aux projets de refonte des systèmes de notation et de scoring

• Rédiger des notes méthodologiques et présenter les résultats aux instances de gouvernance (comités des risques, régulateurs)

En interne :

• Participer au développement commercial de la Business Unit Risk Models

• Contribuer à des études de Recherche & Développement sur les nouvelles méthodologies en risque de crédit (machine learning, IA) et le risque climatique.

• Animer des formations internes sur les enjeux réglementaires et techniques du risque de crédit

• Participer aux événements de la BU et aux actions de recrutement

Profil

Vous avez le profil recherché si :

• Vous êtes diplômé(e) d'un Master 2 d'une école d'ingénieur reconnue ou d'une formation universitaire en modélisation financière, statistiques ou data science.

• Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en risque de crédit acquise au sein d'une banque, d'une institution financière ou d'un cabinet de conseil. Une expérience en cabinet de conseil est un réel atout.

• Vous maîtrisez les fondamentaux du risque de crédit : méthodologies de notation interne (approche standard et IRB), calibrage des modèles PD/LGD/EAD, provisionnement IFRS 9, et stress testing. Vous êtes à l'aise avec le cadre réglementaire Bâle III/IV, CRR3 et les exigences prudentielles.

• Vous possédez des compétences en modélisation quantitative et statistique appliquées au risque de crédit. Une connaissance des techniques de machine learning appliquées au scoring serait appréciée.

• Vous maîtrisez les outils de programmation et d'analyse statistique : Python, R, SAS, SQL, et Excel avancé (VBA).

• La maîtrise de l'anglais professionnel est un atout pour évoluer dans des contextes internationaux.

Processus de recrutement

1. Un entretien téléphonique avec un(e) Chargé(e) de Recrutement.

2. Un entretien de recrutement avec un Account Manager et un(e) Chargé(e) de Recrutement.

3. Un entretien technique avec un(e) Manager (ou un(e) Consultant(e) Senior).

4. Un entretien de motivation avec l'un(e) des Seniors Managers ou Directeurs de la Business Unit.

Rémunération :selon profil

Début : dès que possible

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l’audace et la transparence.

• Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.

• Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE).

• Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement).

• Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes).

32 rue de Trévise, 75009 PARIS

https://www.nexialog.com/

Convaincus que la richesse d’une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.