Chargé de modélisation Probabilité de défaut (PD) IRB Retail

Societe Generale SA; Courbevoie; In loco; EUR 12.000 - 18.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Télétravail possible selon rythme de服务

Prise en charge de 60% du titre de运输

Billetterie et restaurants d’entrepris

Descrizione del lavoro

Societe Generale SA recherche un stagiaire en modélisation et data science pour analyser et recalibrer les probabilités de défaut (PD) des modèles IRB Retail. Vous comparerez des méthodologies et évaluerez l’impact sur les fonds propres, en travaillant sur des portefeuilles réels et des données internes.

Ce stage de 6 mois s’adresse à des étudiants en ingénierie ou Master, maîtrisant R/Python et SQL, avec un bon anglais écrit et un esprit rigoureux, autonome et curieux, prêt à collaborer au sein

Competenze

• Étudiant d’une école d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique.
• Maîtrise de la programmation sous R, Python et manipulation des bases de données.
• Connaissances des modèles statistiques et bon niveau d’anglais écrit.
• Aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, rigueur, esprit d’équipe.

Mansioni

• Évaluer et recalibrer les PD des modèles IRB Retail.
• Comparer les approches et définir un cadre méthodologique.
• Analyser l’impact sur les fonds propres et sur les portefeuilles.
• Rédiger une synthèse et présenter les résultats à l’équipe.

Conoscenze

Programmation R

Programmation Python

Manipulation de bases de données

Modèles statistiques

Anglais écrit

Autonomie

Curiosité

Proactivité

Rigueur

Esprit d'équipe

Formazione

Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique

Strumenti

R

Python

SQL

Descrizione del lavoro

Vos missions au quotidien

Au sein du département des MODÈLES (RISQ/MDL) de la direction des risques du Groupe (RISQ), le service de modélisation et data science (RISQ/MDL/MOD) assure le développement, la revue annuelle (backtest) et la maintenance des modèles de risque de crédit, en conformité avec les réglementations en vigueur et les normes Groupe. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD se répartit en différents pôles comme suit: RB Retail : pôle en charge des modèles réglementaires sur le périmètre retail du Groupe, IRB Non-Retail : pôle en charge des modèles réglementaires et de notation sur le périmètre wholesale (corporates, banques) du Groupe, Stress-tess & ESG : pôle en charge du développement et du monitoring des modèles de Stress Tests ainsi que des modèles de risques environnementaux sur les périmètres wholesale et retail, IFRS 9 : pôle en charge des projets liés aux méthodes quantitatives de provisionnement spécifique et collectif sur les périmètres wholesale et retail, en particulier en lien avec les nouvelles normes comptables IFRS 9, Efficacité opérationnelle : pôle en charge du développement et de l’harmonisation des protocoles de suivi des performances des modèles, ainsi que des procédés de modélisation au sein de RISQ/MDL/MOD. Le service intervient principalement dans les problématiques de méthodes de mesure des fonds propres et provisions du Groupe (dimensionnement, allocation, estimation des paramètres) et a comme clients principaux le front-office, la Direction Financière, les départements spécialisés dans le suivi des différents risques du groupe (marché, opérationnel, crédit), les corps d’audit internes et les régulateurs. Le stage se déroulera plus spécifiquement dans le pôle IRB Retail, en charge des modèles réglementaires sur le périmètre Retail réseaux France.

Sujet du stage :

L’objectif du stage est d’étudier et de comparer différentes approches de recalibrage des probabilités de défaut (PD) dans le cadre des modèles IRB Retail. Les travaux viseront à définir un cadre méthodologique permettant d’évaluer la prudence des modèles, d’analyser l’impact des différents ajustements possibles et d’identifier les solutions les plus pertinentes au regard des exigences réglementaires et des impacts sur les fonds propres. Le stage s’articulera autour des axes suivants:

• Analyse des critères de prudence appliqués aux modèles PD Retail et étude comparative des méthodologies de calcul des MoC
• Évaluation des impacts des différentes approches sur les PD et les fonds propres réglementaires
• Analyse de la robustesse des résultats sur différents périmètres de portefeuille
• Production d’une synthèse comparative
• Documentation et présentation des travaux à l’équipe

Et si c’était vous ?

Vous disposez des compétences suivantes :

• Étudiant d’une école d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique
• Connaissances requises:
  • Maîtrise de la programmation sous R, Python
  • Manipulation des bases de données
  • Connaissances des modèles statistiques
  • Bon niveau d’anglais écrit
  • Aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, rigueur, esprit d’équipe

Durée du stage: 6 mois.

Plus qu’un poste, un tremplin

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence. A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir ?

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 60% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l’égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Transparence et responsabilité

Le groupe Société Générale a à coeur que les personnes qui nous rejoignent agissent avec éthique et responsabilité pour une culture de performance durable. Les informations mentionnées dans votre candidature peuvent potentiellement être vérifiées dans le respect du cadre légal, à tout moment pendant le processus de recrutement.