CDD - Analyste Risques Financiers H/F

Banque Palatine; Fontenay-sous-Bois; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Banque Palatine recherche un analyste risques financiers H/F pour remplacer un congé maternité en CDD. Poste basé à Val de Fontenay (94). Missions: élaboration de politiques, reports et supports pour les comités, revue de produits et projets transverses.

Profil: formation supérieure et solide expérience en métriques ALM et risques de marché, avec maîtrise de Python et Power BI.

Qualifications

• Formation supérieure requise et expérience solide dans le suivi de risques ALM (IRRBB, taux, liquidité, change).
• Expérience en reporting et supports pour comités de gouvernance.
• Connaissance de Python et Power BI pour les contrôles et rapports.

Responsibilities

• Rédiger et mettre à jour les politiques et procédures de risques.
• Réaliser des reportings internes/externes et supports pour les comités.
• Participer à la revue de nouveaux produits et processus.
• Gérer des projets transverses et la cartographie des risques.
• Contribuer aux modèles et indicateurs de risques financiers (Python/Power BI).
• Surveiller la conformité des processus d'investissement du banking book.
• Réaliser des analyses quantitatives et qualitatives pour le management.
• Veiller à l'implémentation des exigences règlementaires (CRR3/FRTB).

Skills

Risque ALM

Python

Power BI

VaR

P/L

Education

Master en finance ou équivalent

Tools

Python

Power BI

Job description

Poste et missions

La direction des risques et de la conformité recherche pour son département risques financiers un analyste risques financiers H/F

Le poste est à pourvoir dans le cadre d'un remplacement de congé maternité en CDD, est basé à Val de Fontenay (94 - sortie immédiate RER A ou E).

Vos missions :

• Contribuer à la rédaction et à la mise à jour des politiques et procédures de risques
• Produire des reportings internes et externes (senior management, CAC, JST, DRG BPCE, instances de contrôles telles que l'audit interne ou l'IGG notamment) et à l'élaboration des supports pour les différents comités
• Participer à la revue des nouveaux produits, nouveaux process, etc.
• Gérer des projets transverses
• Participer à la revue de la cartographie des risques et à la revue annuelle des limites
• Participer à l'élaboration des modèles des indicateurs de risques financiers, des outils de suivi et reporting (sous Python et Power BI)
• Surveiller la conformité des processus d'investissement du banking book à la politique des risques
• Contribuer aux analyses quantitatives et qualitatives complètes (modélisation, simulation, analyse des conditions de marché etc) présentées dans le cadre des comités récurrents, de surveillance du risque de marché, contrepartie et ALM au senior management
• Assurer la veille réglementaire et à leur implémentation sur les activités de marché (ex : CRR3 / FRTB)

Ce que nous allons aimer chez vous : votre engagement, votre esprit d'équipe et votre agilité relationnelle. Ce que nous recherchons chez vous : de formation supérieure, vous justifiez d'une solide expérience dans les métriques de suivi de risque ALM dans le cadre de l'IRRBB (risque de taux, risque de liquidité, risque de change), des métriques de risque de marché ou de contrepartie (VaR, P&L, XVA, PFE). Idéalement vous avez travaillé sur des produits dérivés sur les classes d'actif taux et change, des langages de programmation (Python) et/ou de reporting (Power BI). Palatine est engagée en faveur de la diversité pour construire un environnement de travail inclusif offrant les mêmes opportunités à toutes et tous. Si vous êtes en situation de handicap et souhaitez bénéficier d'un échange facilité, n'hésitez pas à nous contacter :