Analyste Risques & Modèles Statistiques – Télétravail 2j

AMPERE SOFTWARE TECHNOLOGY; Paris; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail 2 jours/semaine

Restaurant d'entreprise

Tickets restaurant

Parking

Job summary

Mobilize Financial Services, acteur international du groupe Renault, recherche un analyste risques pour accompagner la revue et la validation des modèles internes (IRBA, IFRS 9). Vous travaillerez au sein d'une équipe spécialisée en finance quantitative et en gestion des risques.

Le poste exige une formation BAC+5 en statistiques ou domaine équivalent et une première expérience en analyse de risques dans le secteur financier.

Qualifications

• Master ou BAC+5 en statistiques, économétrie, maths ou finance quantitative.
• Première expérience en analyse statistique ou modélisation de risques.
• Connaissance des modèles de risque crédit et des normes IRBA et IFRS 9.
• Maîtrise des outils SAS, Python, R ou SQL.
• Anglais courant (TOEIC 750/990).

Responsibilities

• Accompagner l'équipe dans la revue des modèles internes de risque (octroi, IRBA, IFRS 9).
• Participer à la revue méthodologique et statistique des modèles de risque et à l'analyse des données.
• Réaliser les analyses quantitatives et les contrôles nécessaires à la validation des modèles et formuler les conclusions et recommandations.

Skills

Analyse statistique

Modélisation des risques

Esprit d'analyse et synthèse

Rigueur et précision

Anglais courant

Education

Master ou BAC+5 en statistiques / économétrie / finance quantitative

Tools

SAS

Python

R

SQL

Job description

Mobilize Financial Services, acteur international du groupe Renault, recherche un analyste risques pour accompagner la revue et la validation des modèles internes (IRBA, IFRS 9). Vous travaillerez au sein d'une équipe spécialisée en finance quantitative et en gestion des risques.

Le poste exige une formation BAC+5 en statistiques ou domaine équivalent et une première expérience en analyse de risques dans le secteur financier.