Analyste quantitatif risques (H/F)

LUNALOGIC; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Titres restaurant / Prime de panier

Intéressement / participation

Résumé du poste

LUNALOGIC recherche un analyste quantitatif risques (H/F) pour intervenir auprès d’un client du secteur financier et matières premières. Vous développerez et améliorerez des outils de mesure du risque et contribuerez au pilotage des expositions de marché.

Vous collaborerez avec les équipes Risques, Front Office et IT, et utiliserez Python, SQL et Bloomberg pour automatiser les calculs, réaliser des scénarios et des analyses de sensibilité.

Qualifications

• Formation Bac+5 exigée en ingénierie financière, finance quantitative ou maths appliquées.
• Première expérience en gestion des risques ou trading systématique.
• Anglais courant requis; Français apprécié.

Responsabilités

• Développement et amélioration d’outils de mesure de risque (VaR, stress-testing, scénarios).
• Construction d’infrastructures Python pour l’automatisation des calculs de risque et du reporting.
• Analyse de sensibilité des portefeuilles aux facteurs de marché.
• Contribution aux modèles d’allocation de risque et de décomposition de performance.
• Collaboration avec les équipes Front Office, Risques et IT.

Connaissances

Python

Méthodes statistiques

Monte Carlo

Data pipelines

Anglais courant

Rigueur analytique

Communication écrite et orale

Formation

Bac+5 en ingénierie financière / finance quantitative / mathématiques appliquées

Outils

Bloomberg Terminal

SQL

Description du poste

Offre n° 212BNGP
Analyste quantitatif risques (H/F)

Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences : Finance, Risk & Réglementaire - accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative - et Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain - conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d'exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive. Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l'assurance, la santé et l'industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier. Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses.Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.Poste : Analyste Quantitatif Risques (H/F) - Mission chez un client Grand CompteDans le cadre de son développement, Lunalogic recherche un(e) analyste quantitatif pour intervenir auprès d'un client dans le secteur de la finance / des matières premières / de la gestion des risques, au sein d'une équipe Risques ou R&D en charge de la mesure et du pilotage des expositions de marché.MissionsLe/la consultant(e) interviendra sur des problématiques de mesure et de gestion des risques :Développement et amélioration d'outils de mesure de risque (VaR, stress-testing, scénarios)Construction d'infrastructures Python pour l'automatisation des calculs de risque et du reportingAnalyse de sensibilité des portefeuilles aux facteurs de marché (prix, volatilité, taux, change)Contribution aux modèles d'allocation de risque et de décomposition de performanceCollaboration étroite avec les équipes Front Office, Risques et ITParticipation à l'amélioration continue des outils et méthodologies existantesProfil recherchéDe formation Bac+5 (école d'ingénieur ou université) avec spécialisation en ingénierie financière, finance quantitative ou mathématiques appliquéesPremière expérience significative (stage ou alternance) en gestion des risques, recherche quantitative ou trading systématiqueUne expérience en environnement financier international est appréciéeCompétences requisesSolide maîtrise de Python (automatisation, calcul de risque, data pipelines)Bonne connaissance des méthodes numériques et statistiques (Monte Carlo, simulations historiques, optimisation)Notions de calcul stochastique et de pricing de produits dérivésPratique de SQL et des outils de marché (Bloomberg)Anglais courant obligatoire ; français appréciéExcellente communication écrite et orale, rigueur et esprit analytique

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Annuel de 45000.0 Euros à 52000.0 Euros sur 12.0 mois
• Titres restaurant / Prime de panier
• Intéressement / participation

Déplacements Déplacements: Ponctuels Zone régionale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+5 et plus ou équivalents Financement international- Finances des marchés Cette formation est indispensable

Compétences

• Anglais financier Cette compétence est indispensable
• Réaliser un modèle de prévision Cette compétence est indispensable
• Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle Cette compétence est indispensable
• Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service Cette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

• Faire preuve de réactivité
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Employeur

20 à 49 salariés

LUNALOGIC, cabinet de conseil et services spécialisés en techniques quantitatives dans le domaine de la finance, de l énergie et de l assurance accompagne les plus grandes institutions financières à Paris et à l'international.Mme Manal RAJI

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