Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle III - Backtesting H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque d'investissement à Montrouge recherche un Analyste quantitatif en risque de crédit pour réaliser des backtesting de modèles internes et participer à des recherches statistiques. Ce stage enrichissant offre une immersion dans un environnement international et la possibilité d'approfondir vos connaissances en réglementation bancaire. Les candidats doivent être titulaires d'un Bac +5 en mathématiques, statistiques ou gestion des risques bancaires, avec une maîtrise de Python/R, SQL et de l'anglais courant.

Qualifications

• Étudiant(e) en École d’ingénieur ou université avec spécialisation en Mathématiques, Statistiques, Gestion des risques bancaires.
• Connaissances approfondies en risque de crédit.
• Compétences linguistiques en français et anglais courants.

Responsabilités

• Réaliser des backtesting des modèles internes.
• Effectuer des recherches sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques.
• Industrialiser les Stress-Tests des modèles internes.
• Produire des benchmarks pour expliquer les écarts de notation.
• Assurer le reporting de suivi des modèles internes.
• Contrôler la qualité des données et mettre à jour le dispositif de backtesting.

Connaissances

Python/R

SQL

VBA

Maitrise du Pack Office

Français

Anglais

Formation

École d’ingénieur ou université Bac +5

Description du poste

Analyste quantitatif risque crédit bâle iii - backtesting H/F

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

• Vous serez amené à réaliser des backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s’assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois.
• Des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).
• La réalisation et l'industrialisation des Stress-Tests des modèles internes.
• La production de benchmarks permettant d’expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation.
• La production de reporting de suivi des modèles internes.
• Le contrôle de la qualité des données et la mise à jour du dispositif de backtesting.

Au-delà d’un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit, ce stage au contenu très riche vous permettra également d’évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la réglementation bancaire et des différents métiers d’une des principales Banques mondiales de Financement et d’Investissement.

École d’ingénieur ou université Bac +5

Spécialisation : Mathématiques, Statistiques, Gestion des risques bancaires

Hard Skills

• Python/R
• SQL
• VBA
• Maitrise du Pack Office
• Français & Anglais courants.

Soft Skills

• Dynamisme
• Enthousiasme
• Curiosité
• Rigueur
• Capacité d’analyse
• Autonomie
• Motivation