Analyste quantitatif - modèles de valorisation dérivés actions et indices H/F

Crédit Agricole CIB; Saint-Ouen-l'Aumône, Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque d'investissement recherche un Analyste quantitatif pour valider les modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices. Vous serez chargé d'assurer la communication entre les équipes et de développer des outils internes. Pré-requis incluent 5 ans d'expérience en finance et un diplôme supérieur. Poste basé à Saint-Ouen-l'Aumône.

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire.
• Mise à jour des connaissances pour maintenir les compétences requises.
• Formation obligatoire à compléter.

Responsabilités

• Validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices.
• Communication avec les clients de l’équipe validation.
• Développement de la bibliothèque de valorisation interne.

Connaissances

Validation des modèles

Communication

Connaissances financières

Analyse quantitative

Formation

Études supérieures en Finance (École d’ingénieur, ENS, DEA, PhD)

Description du poste

Analyste quantitatif - modèles de valorisation dérivés actions et indices H/F

27 octobre Hauts-de-Seine, Paris La Défense/ Montrouge CDI

L’objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des Dérivés Actions et Indices.

Responsabilités principales

• En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
• Assurer la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
• Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
• S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.

Responsabilités additionnelles

• Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité.
• Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA.
• Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR.
• Soutenir les équipes de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.

Responsabilités légales et règlementaires

• Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe.

Compétences et formation requises

• Expérience souhaitée de 5 ans minimum dans un poste similaire.
• Études supérieures en Finance (École d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…).
• Mener à jour des connaissances pour être qualifié pour le poste.
• Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises.

Principaux contacts internes

• Front Office Trading
• L'équipe de recherche quantitative du front office
• Gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives
• IT

Principaux contacts externes

• Commissaires aux comptes / Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire.

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