Analyste Quantitatif Front Office – Modélisation & Pricing

NCSL International; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

NCSL International, via la Practice Quant de Canopee, recherche un expert en finance quantitative à Paris pour développer des méthodes avancées et des modèles stochastiques, et contribuer à la valorisation des instruments financiers.

Le candidat idéal dispose d'une forte expérience en mathématiques stochastiques et en programmation orientée objet (C++, C#, Python) et aime travailler dans des environnements complexes.

Qualifications

• Expérience significative en finance quantitative.
• Connaissances en mathématiques stochastiques et modélisation.
• Maîtrise de la programmation orientée objet (C++, C#, Python).

Responsabilités

• Développer des nouvelles méthodes basées sur les processus stochastiques et modèles de volatilité.
• Optimiser les méthodes de calibration via des algorithmes d'optimisation.
• Permettre un pricing optimal et comprendre les caractéristiques des produits.
• Intégrer les solutions dans les librairies de pricing et assurer leur stabilité.
• Implémenter les sensibilités (grecques) pour le trading.

Connaissances

Finance quantitative

Stochastic maths

C++

C#

Python

Analytical mindset

Description du poste

NCSL International, via la Practice Quant de Canopee, recherche un expert en finance quantitative à Paris pour développer des méthodes avancées et des modèles stochastiques, et contribuer à la valorisation des instruments financiers.

Le candidat idéal dispose d'une forte expérience en mathématiques stochastiques et en programmation orientée objet (C++, C#, Python) et aime travailler dans des environnements complexes.