Analyste quantitatif (F/H) - Risque de crédit - Stagiaire école

Crédit Mutuel Alliance Fédérale; Paris; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) analyste risques en modélisation pour renforcer l’équipe Études & Modèles. Mission sur le développement et la qualification de modèles IFRS9 et la surveillance des portefeuilles.

En dernière année d’école d’ingénieur ou équivalent M2, spécialisation Data Science/Machine Learning. Maîtrise de Python et SAS. Perspectives de carrière et cadre collaboratif.

Qualifications

• Maîtrise de la modélisation statistique (scorings, séries temporelles).
• Maîtrise des outils de programmation Python et SAS.
• Esprit d'équipe, rigueur et capacité d'analyse et de synthèse.

Responsibilities

• Réaliser un état de l'art sur les méthodologies de développement de modèles PD IFRS9.
• Comprendre le développement et l’application de modèles macro‑économiques pour le PD IFRS9.
• Analyser l’applicabilité des approches selon le portefeuille concerné.
• Challenger les méthodes existantes et automatiser les analyses d’impacts.
• Contribuer à des études et analyses statistiques liées à l’activité de l’équipe Études & Modèles.
• Créer des outils et rapports de suivi du risque et du portefeuille confié.

Education

École d'ingénieur ou M2 Data Science

Tools

Python

SAS

Job description

Qui sommes nous

La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CFCM) est une société anonyme à statut de société coopérative de banque. Elle est responsable de l’ensemble des services communs au réseau et assure son animation. La CFCM centralise l’ensemble des dépôts des Caisses locales et assure parallèlement leur refinancement, tout en portant les emplois réglementaires pour leur compte (réserves obligatoires, dépôts affectés, etc.). Elle met ses moyens de supports logistiques et financiers au service des caisses des 13 autres fédérations.

De plus, la CFCM assure pour les caisses locales les fonctions financières telles que la gestion des liquidités, mais aussi des prestations de services techniques, juridiques et informatiques, directement ou à travers des filiales de la BFCM (assurance, crédit-bail, etc.).

Les effectifs de la CFCM sont basés sur différents sites géographiques, notamment Strasbourg, Paris, Lille, Lyon, Nantes, Marseille.

La CFCM regroupe les fonctions supports de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, incluant les Ressources Humaines, le Contentieux, le Juridique, la Direction Commerciale, la Communication, la DRCC, et bien d'autres.

Parmi les métiers spécialisés et d’expertise, on trouve des juristes, des auditeurs, des analystes risque, des chargés de conformité, et bien d'autres professions.

Pourquoi nous recrutons

Au sein de la Direction des Risques Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le domaine Risque de Crédits est organisé autour de 4 services : le service suivi du risque de crédit réseau de la banque de détail, le service suivi du risque de crédit banque de financement et Alertes, le service IFC/clientèle financière et le service Modélisation. Les principales missions de ces services sont d’assurer la mise en oeuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques de crédits, de suivre la qualité des risques de crédits, d’informer/alerter les instances de gouvernance du groupe sur les évolutions constatées et de répondre aux demandes des superviseurs, notamment celles de la Banque Centrale Européenne.

Le service Modélisation que vous intégrerez est plus spécifiquement en charge de sécuriser l’utilisation massive de modèles et contribuer à l’amélioration permanente du dispositif de gestion du risque de modèle.

Vos missions

Rattaché(e) à la Directions des Risques et plus spécifiquement à l’équipe Etudes & Modèles du service de Modélisation, vous aurez pour mission principale :

• La réalisation d’un état de l’art sur les méthodologies de développement de modèles de PD IFRS9
• La compréhension du développement et de la mise en application de modèles macro-économiques utilisés dans le cadre du calcul de la PD IFRS9 du groupe et de nos filiales.
• L’analyse de l’applicabilité de ces approches selon le portefeuille concerné (caractéristique du portefeuille, Low Default Portfolio, High Default Portfolio, etc…)
• Challenger les méthodes de développement et d’application existantes
• Automatiser et documenter les analyses d’impacts sur les prédictions finales

En parallèle, vous contribuerez à la réalisation d’études et d’analyses statistiques en lien avec l'activité quotidienne de l'équipe Etudes & Modèles.

Cela pourra impliquer :

• Développer ou valider des outils statistiques (modèles) et assurer le suivi du risque et de l’acceptation des modèles du portefeuille confié.
• La réalisation d'analyses statistiques et d'études approfondies sur différents types de produits et typologies de clients
• La mise à jour de suivis pour informer sur les tendances, détecter et alerter sur les atypies
• La participation au processus de contrôle de qualité des données
• Création de reporting et dashboard

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, nos collaborateurs bénéficient :

• d'un accès restaurant d'entreprise ou de tickets restaurant
• d'une prise en charge d'un abonnement de transport en commun à hauteur de 75 % en 2026

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous êtes en dernière année d’école d'ingénieur ou équivalent M2 universitaire avec une spécialisation en Data Science et/ou Machine Learning.

Connaissances et compétences techniques

• Vous maîtrisez la modélisation statistique (scorings, analyse de données, séries temporelles) ainsi que les outils de programmation (Python, SAS).
• Rigoureux et méthodique, vous êtes doté d'un véritable esprit d'équipe. Votre capacité à analyser et à synthétiser alliées à votre capacité d’adaptation seront des atouts pour réussir sur ce poste.
• Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique capable de vous offrir de belles perspectives de carrière.

Savoir-être

• Méthodique, ordonné et rigoureux, soucieux de la qualité du service rendu ;
• Disponible, à l’écoute et réactif ;
• Dynamique, un bon esprit d’équipe et des qualités relationnelles ;
• Bonnes capacités analytiques et rédactionnelles.