Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque internationale recherche un(e) analyste quantitatif pour l'équipe Modèles Internes à Montrouge. Le poste implique la calibration de modèles de risque de contrepartie et la réalisation d'études quantitatives. Une expérience en risque de marché ou de contrepartie ainsi qu'une formation en finance sont requises. Ce rôle offre l'occasion de travailler sur des méthodologies réglementaires et d'innover dans le domaine du risque.

Qualifications

• Première expérience au sein d’une équipe quantitative, idéalement en risque de marché ou de contrepartie.

Responsabilités

• Réalisation des exercices trimestriels de calibration et validation du modèle interne CCR.
• Études quantitatives ad hoc pour demandes externes.
• Contribution aux nouvelles mesures bâloises du risque CVA.
• Contribution aux activités de R&D de l’équipe.

Connaissances

Analyse quantitative

Risque de marché

Machine learning

Formation

Grande école d’ingénieur ou master 2 en finance

Description du poste

Overview

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A.. La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. En particulier, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de l’équipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, VaR CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes d’actif.

Responsabilités

• Réalisation des exercices trimestriels de calibration et de validation continue du modèle interne CCR.
• Réalisation d’études quantitatives ad hoc afin d’adresser les demandes externes (réglementaires, risque interne).
• Contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA).
• Contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.).

Qualifications et profil

• Première expérience au sein d’une équipe quantitative, idéalement liée aux mesures réglementaires du risque de marché ou de contrepartie.
• Formation: Grande école d’ingénieur ou parcours universitaire scientifique, idéalement complété d’un master 2 dans le domaine de la finance.