Vice President Quant

Tanddem & Partner; Bilbao; Presencial; EUR 70.000 - 100.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de búsqueda de ejecutivos está buscando un Vice President Quant para colaborar con un banco en Bilbao. El candidato ideal debe tener habilidades en programación (C#, C++, Java), conocimientos en teoría de valoración y capacidad de trabajar en equipo. Las responsabilidades incluyen el desarrollo de librerías y la creación de herramientas de seguimiento del riesgo.

Formación

• Conocimientos básicos de teoría de valoración para productos de tipo de interés, FX, equity y commodities.
• Se valorará cualquier repositorio de código público que demuestre cualidades mencionadas.

Responsabilidades

• Desarrollo de librería de valoración para mesas de trading.
• Creación de herramientas para seguimiento del riesgo y pricing.
• Soporte y evolución de herramientas desarrolladas.
• Documentación de metodologías y librerías.

Conocimientos

Programación en lenguajes orientados a objeto (C#, C++, Java)

Conocimientos en Python

Conocimientos en Bases de Datos (MongoDB, SQL)

Conocimiento de sistemas de control de versiones (Git)

Habilidades de relación y comunicación

Habilidades analíticas y de síntesis

Educación

Titulación superior en formación científica o técnica

Máster o postgrado en el ámbito de las finanzas

Descripción del empleo

Desde la firma de búsqueda de ejecutivos Tanddem & Partner, estamos colaborando con un Banco en la búsqueda y selección de un / una Vice President Quant para su equipo de Quants en Front Office.

Responsabilidades

• Desarrollo de librería de valoración de las distintas mesas de trading del área de Markets y ALM.
• Creación de nuevas herramientas para el seguimiento del riesgo y pricing de las áreas de Markets y ALM.
• Soporte y evolutivos de las herramientas desarrolladas.
• Creación de documentación de las metodologías y librerías desarrolladas.

Requisitos

• Titulación superior en formación científica o técnica : matemáticas, físicas, ingeniería industrial, telecomunicaciones, informática, ingeniería u otras ingenierías o titulaciones relacionadas.
• Conocimientos básicos de teoría de valoración para productos de tipo de interés, FX, equity y commodities.
• Programación en lenguajes orientados a objeto (C#, C++, Java).
• Conocimientos en Python a nivel scripting y de modelización, así como competencia en las principales librerías de optimización, calculo matricial, etc.
• Conocimiento Bases Datos (MongoDB, SQL).
• Conocimiento sistemas control de versiones (Git).
• Se valorará máster, postgrado u otras titulaciones en el ámbito de las finanzas.
• Sera valorará cualquier repositorio de código público en el que se demuestre cualquier cualidad anteriormente citada.

Competencias

• Habilidades de relación, comunicación y trabajo en equipo. Capacidad de asumir responsabilidad sobre el ciclo de vida completo de los desarrollos. Requerirá interacción con las distintas mesas del área de Markets y ALM y Sistemas.
• Creatividad y capacidad de innovación tanto en la parte cuantitativa como tecnológica. Curiosidad y disposición para aprender.
• Conocimiento y seguimiento de las últimas tendencias en temas cuantitativos.
• Habilidades analíticas y de síntesis, iniciativa propia y entusiasmo.