Senior Credit Risk Strategy & Portfolio Manager

BBVA MÉXICO; Madrid; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

BBVA busca colaborar en el área de Risk Appetite Framework (RAF) dentro del equipo de Strategy & Portfolio Management en Global Risk Management. El candidato participará en asignación de activos, análisis de carteras y monitorización de límites de exposición, alineado con la estrategia de riesgos del grupo y el apetito al riesgo.

Esta posición implica metodologías cuantitativas, reporting a PMC y enfoque en regulación y ESG.

Responsibilities

• Asset Allocation y planificación crediticia: Participar activamente en ejercicios de Asset Allocation de las carteras de crédito, orientando el crecimiento entre negocios y geografías.
• Optimización de carteras de crédito: Desarrollar y evolucionar metodologías de análisis y optimización de carteras de financiación, evaluando posicionamiento y diversificación.
• Gestión de Management Limits (ML): Definir, calibrar y hacer seguimiento de límites de exposición crediticia en coherencia con el apetito al riesgo.
• Control de concentraciones crediticias: Analizar niveles de concentración por contrapartida, sector y geografía, monitorizando índices de riesgo.
• Análisis de métricas de riesgo, capital y rentabilidad: Evaluar exposición, PD, LGD, EAD, RWA y otros indicadores relevantes.
• Desarrollo metodológico y analítico: Diseñar y evolucionar modelos y herramientas cuantitativas para la gestión de exposiciones crediticias.
• Gobierno y reporting: Elaborar análisis e informes para el Portfolio Management Committee y órganos de decisión.
• Análisis estratégico y regulatorio: Evaluar impacto de cambios regulatorios y riesgos emergentes, incluyendo ESG y transición climática.
• Transformación e innovación: Identificar iniciativas de automatización y analítica avanzada e IA para la gestión de riesgos

Job description

BBVA busca colaborar en el área de Risk Appetite Framework (RAF) dentro del equipo de Strategy & Portfolio Management en Global Risk Management. El candidato participará en asignación de activos, análisis de carteras y monitorización de límites de exposición, alineado con la estrategia de riesgos del grupo y el apetito al riesgo.

Esta posición implica metodologías cuantitativas, reporting a PMC y enfoque en regulación y ESG.