Senior Credit Risk Strategy & Portfolio Management

BBVA MÉXICO; Madrid; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

BBVA busca colaborar en el área de Risk Appetite Framework (RAF) dentro del equipo de Strategy & Portfolio Management en Global Risk Management. El candidato participará en asignación de activos, análisis de carteras y monitorización de límites de exposición, alineado con la estrategia de riesgos del grupo y el apetito al riesgo.

Esta posición implica metodologías cuantitativas, reporting a PMC y enfoque en regulación y ESG.

Responsibilities

• Asset Allocation y planificación crediticia: Participar activamente en ejercicios de Asset Allocation de las carteras de crédito, orientando el crecimiento entre negocios y geografías.
• Optimización de carteras de crédito: Desarrollar y evolucionar metodologías de análisis y optimización de carteras de financiación, evaluando posicionamiento y diversificación.
• Gestión de Management Limits (ML): Definir, calibrar y hacer seguimiento de límites de exposición crediticia en coherencia con el apetito al riesgo.
• Control de concentraciones crediticias: Analizar niveles de concentración por contrapartida, sector y geografía, monitorizando índices de riesgo.
• Análisis de métricas de riesgo, capital y rentabilidad: Evaluar exposición, PD, LGD, EAD, RWA y otros indicadores relevantes.
• Desarrollo metodológico y analítico: Diseñar y evolucionar modelos y herramientas cuantitativas para la gestión de exposiciones crediticias.
• Gobierno y reporting: Elaborar análisis e informes para el Portfolio Management Committee y órganos de decisión.
• Análisis estratégico y regulatorio: Evaluar impacto de cambios regulatorios y riesgos emergentes, incluyendo ESG y transición climática.
• Transformación e innovación: Identificar iniciativas de automatización y analítica avanzada e IA para la gestión de riesgos

Job description

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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.

Conoce más sobre el área:

El área de Risk Appetite Framework (RAF), integrada dentro de Strategy & Portfolio Management en Global Risk Management del Grupo BBVA, desempeña un papel clave en la definición, desarrollo y gobernanza de la estrategia de riesgos de la entidad, con especial foco en la gestión estratégica del riesgo de crédito de las carteras de financiación bancaria ( lending ), tanto mayorista como minorista. Su actividad se centra en orientar la composición y evolución de las exposiciones crediticias del Grupo, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento, riesgo, rentabilidad y consumo de capital, en línea con los objetivos estratégicos y el apetito al riesgo de la entidad.

Entre sus principales ámbitos de actuación se encuentran:

• Definición del perfil de riesgo objetivo: Establece y calibra los niveles de riesgo y exposición crediticia que el Grupo está dispuesto a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos, garantizando su coherencia con el marco de apetito al riesgo.
• Asset Allocation y estrategia de carteras crediticias: Desarrolla metodologías y análisis para orientar la distribución de las exposiciones crediticias entre negocios, segmentos, sectores y geografías, combinando enfoques Top-Down y Bottom-Up y considerando criterios de riesgo, rentabilidad y eficiencia en el uso del capital.
• Gobierno y control de límites: Coordina la definición, calibración y seguimiento de Management Limits y métricas de concentración crediticia, identificando desviaciones y promoviendo medidas de gestión que aseguren el alineamiento con la estrategia de riesgos.
• Optimización de carteras de crédito: Impulsa el desarrollo de metodologías y herramientas que permitan mejorar la composición de las carteras de financiación, identificando oportunidades de diversificación, crecimiento y optimización de la relación riesgo-rentabilidad.
• Aseguramiento de la coherencia global: Garantiza una aplicación consistente de la estrategia de riesgos en las distintas áreas de negocio y geografías, integrando las perspectivas de riesgo, capital, rentabilidad y regulación.

Sobre el puesto

Responsabilidades Principales

• Asset Allocation y planificación crediticia: Participar activamente en los ejercicios de Asset Allocation de las carteras de crédito del banco, colaborando en la definición de estrategias Top-Down y Bottom-Up para orientar la distribución de exposiciones y el crecimiento crediticio entre negocios, segmentos, sectores y geografías.
• Optimización de carteras de crédito: Desarrollar y evolucionar metodologías de análisis y optimización de carteras de financiación, evaluando alternativas de posicionamiento, diversificación y crecimiento desde una perspectiva integrada de riesgo, rentabilidad y consumo de capital.
• Gestión de Management Limits (ML): Participar en la definición, calibración y seguimiento de límites de exposición crediticia, asegurando su coherencia con el apetito al riesgo del Grupo, identificando desviaciones y proponiendo alternativas de actuación.
• Control de concentraciones crediticias: Analizar y monitorizar los niveles de concentración por contrapartida, sector y geografía, incluyendo el seguimiento de los índices ICI, ics e ICG, para identificar vulnerabilidades, anticipar riesgos y evaluar oportunidades de diversificación.
• Análisis de métricas de riesgo, capital y rentabilidad: Evaluar la evolución y composición de las carteras crediticias mediante métricas de exposición, riesgo de crédito, capital y rentabilidad ajustada al riesgo, incluyendo PD, LGD, EAD, RWA, CER, RAROEC y RORC, identificando tendencias y factores relevantes para la toma de decisiones.
• Desarrollo metodológico y analítico: Diseñar, revisar y evolucionar metodologías, modelos y herramientas cuantitativas que permitan mejorar el análisis, la planificación y la gestión estratégica de las exposiciones crediticias, combinando rigor técnico y aplicabilidad práctica.
• Gobierno y reporting: Elaborar análisis, informes y propuestas para su presentación ante el Portfolio Management Committee (PMC) y otros órganos de decisión, facilitando una visión clara de la evolución de las carteras, sus principales riesgos y las alternativas de gestión.
• Análisis estratégico y regulatorio: Evaluar el impacto de cambios regulatorios, nuevas actividades de financiación y riesgos emergentes, incluyendo aspectos ESG y transición climática, sobre la composición de las carteras crediticias, el consumo de capital y la estrategia de riesgos.
• Transformación e innovación: Identificar e impulsar iniciativas de automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial ori