Strategic Credit Risk & Portfolio Optimization Leader

BBVA; España; Presencial; EUR 90 000 - 130 000; Tempo integral

Resumo da oferta

BBVA en España busca un profesional senior en gestión de riesgos de crédito para liderar la definición, planificación y monitoreo de carteras de lending con enfoque estratégico y cuantitativo. Se trabajará con equipos multidepartamentales para alinear riesgos, capital y rentabilidad.

El candidato ideal debe tener experiencia en análisis de exposiciones, límites y optimización, con dominio de herramientas analíticas (Python/SQL/SAS) y un inglés fluido para interacción internacional.

Qualificações

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Matemáticas, Estadística, Ingeniería o disciplina afín.
• Se valoran certificaciones CFA/FRM y formación adicional en riesgos.
• Nivel alto de inglés y capacidad de análisis cuantitativo para gestión de carteras de crédito.

Responsabilidades

• Participar en Asset Allocation y planificación de carteras de crédito a nivel grupo.
• Desarrollar y evolucionar metodologías de análisis y optimización de carteras.
• Gestionar límites de exposición y monitorizar concentraciones por contrapartida, sector y geografía.
• Analizar métricas de riesgo, capital y rentabilidad con enfoque en PD/LGD/EAD y RWA.
• Diseñar herramientas analíticas y apoyar la gobernanza ante comités de gestión de cartera.
• Analizar impactos regulatorios y de ESG en las carteras de financiación y en el consumo de capital.
• Contribuir a la transformación mediante automatización e IA para la gestión de riesgos.
• Colaborar con Riesgos, Finanzas y negocio en un entorno transversal y global.

Conhecimentos

Inglés alto

Python

SQL

Análisis cuantitativo

Formação académica

Grado en ADE, Economía, Matemáticas, Estadística, Ingeniería

Ferramentas

Python

SQL

SAS

PySpark

Descrição da oferta de emprego

BBVA en España busca un profesional senior en gestión de riesgos de crédito para liderar la definición, planificación y monitoreo de carteras de lending con enfoque estratégico y cuantitativo. Se trabajará con equipos multidepartamentales para alinear riesgos, capital y rentabilidad.

El candidato ideal debe tener experiencia en análisis de exposiciones, límites y optimización, con dominio de herramientas analíticas (Python/SQL/SAS) y un inglés fluido para interacción internacional.