Data en Estimación de Parámetros IFRS9 [Madrid/Sant Cugat]

Banco Sabadell; Madrid; Hybrid; EUR 45,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

Teletrabajo híbrido

31 días de vacaciones

Job summary

Banco Sabadell busca un Data Scientist para estimar y backtest de parámetros PD PIT/PD Lifetime y SICR para provisiones IFRS9, dentro de la Dirección de Provisiones.

Serás responsable de la estimación y backtest, del modelo SICR y del soporte a validaciones y auditorías, con desarrollo de documentación de las estimaciones y un perfil con fuertes bases matemáticas.

Qualifications

• Grado o Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Superior o Economía.
• Valorable másters o acreditaciones como FRM, CEFA o similar.
• Conocimientos avanzados en tratamiento de bases de datos (SAS u Oracle).
• Conocimiento de normativa IFRS9 y modelización de SICR para staging

Responsibilities

• Estimación y backtest de los parámetros (PD PIT/PD Lifetime) para el cálculo de la pérdida esperada.
• Estimación del modelo SICR y fijación de umbrales para la definición del staging.
• Soporte a validaciones, auditorías internas y externas e inspecciones del Supervisor.
• Desarrollo y mantenimiento de la documentación de las estimaciones

Skills

Estimación de parámetros

Backtest

Modelización de riesgo de crédito IFRS

Bases de datos (SAS/Oracle)

Inglés

Education

Grado/Licenciatura en Matemáticas/Estadística/Física/Ingeniería o Economía

FRM/CEFA u otra acreditación

Tools

SAS

Oracle

Job description

Somos el cuarto grupo bancario español. Pero, sobre todo, somos un equipo genuino de personas colaborando para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. En Banco Sabadell, #QueremosQueSeasTú, porque sabemos que el talento único de cada persona es lo que nos hace #SerSabadell.

Desde Banco Sabadell nos encontramos en búsqueda de nuestro/nuestra Data Scientist en Estimación de parámetros para modelos internos de riesgo de crédito IFRS9.

La Dirección de Provisiones, que forma parte de la Dirección de Modelos Regulatorios de Crédito, tiene como misión el desarrollo de la metodología y realización de la estimación de los parámetros de PD PIT y PD Lifetime para su uso en la Pérdida Esperada para el cálculo de provisiones según IFRS9, y en los procesos de pricing ajustado a riesgo. También, la Dirección es responsable de la estimación del parámetro SICR que forma parte de la clasificación contable de las operaciones según la regulación vigente, los requerimientos del Supervisor, las mejores prácticas del sector y los objetivos que internamente establezca el Banco.

Hablemos del proyecto...

Como Data Scientist, te responsabilizarás de:

• Estimación y backtest de los parámetros (PD PIT/PD Lifetime) para el cálculo de la pérdida esperada de provisiones.
• Estimación del modelo SICR y fijación de sus umbrales para la definición del staging.
• Soporte a validaciones, auditorías tanto internas como externas e inspecciones del Supervisor.
• Desarrollo y mantenimiento de la documentación de las estimaciones.
• Has estudiado Grado o Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Superior o Economía. Valoraremos positivamente másters o acreditaciones como FRM, CEFA o similar.
• Valorable nivel elevado de inglés.
• Conocimientos avanzados en tratamiento de Bases de datos (SAS u Oracle).
• Conocimientos de metodologías para la modelización de parámetros de riesgo de crédito para provisiones según IFRS9 (PD PIT/PD IFRS9).
• Conocimiento en modelización de SICR y definición de umbrales para staging.
• Conocimientos de normativa IFRS9.

Ser Sabadell, también es sumarte a...

• Un proyecto de crecimiento, sostenible y con propósito.
• Desarrollo profesional en una cultura que promueve el crecimiento interno.
• Un entorno inclusivo y diverso, donde apreciamos el valor único de cada persona.
• Condiciones de primer nivel: modelo híbrido de teletrabajo, medidas de conciliación, flexibilidad y desconexión, 31 días de vacaciones al año, acceso a productos financieros con condiciones exclusivas, entre muchas otras ventajas.
• Acceso a nuestro programa de bienestar: revisiones médicas, deporte, nutrición, voluntariado, eventos, descuentos, etc.
• En nuestras oficinas centrales en Sant Cugat del Vallès, tendrás acceso a gimnasio, servicio médico, fisioterapia, cafetería, restaurante, food market, parafarmacia, servicios estéticos, agencia de viajes, fuentes de agua, etc.

¿Compartes estos valores? Únete a Banco Sabadell y haz que tu talento marque la diferencia.

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.

Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de “Igualdad en la Empresa” otorgado por el Ministerio de Igualdad.