Data Specialist para Pricing

BANCO SABADELL; Barcelona; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco español busca un profesional dinámico para analizar y desarrollar el pricing de operaciones, asegurando que refleje adecuadamente los riesgos asumidos. Se requiere formación técnica o empresarial, mínimo 2-3 años de experiencia en un rol similar y un nivel de inglés B2. Se valorarán conocimientos en rentabilidad y habilidades avanzadas en Excel y SQL.

Formación

• Mínimo 2-3 años de experiencia en análisis de datos en Banca.
• Experiencia en herramientas de tratamiento de datos automatizado.

Responsabilidades

• Analizar los componentes vinculados al pricing.
• Calcular la rentabilidad ajustada a los riesgos de operaciones.
• Desarrollar sistemas de control de rentabilidad ajustada al riesgo.
• Seguir la evolución de los precios de activos y pasivos.
• Mantener herramientas de cálculo de pricing.
• Confeccionar informes sobre la evolución de los precios y riesgos.
• Participar en el desarrollo de la estrategia de riesgo de crédito.

Conocimientos

Análisis masivo de datos

Programación SQL

Manejo avanzado de Excel

Manejo avanzado de PowerPoint

Inglés B2

Educación

Estudios superiores en Matemáticas, Estadística, Ingeniería o similar

Estudios superiores en Economía, ADE o similar

Descripción del empleo

¿Qué estamos buscando

• Actualmente buscamos un perfil con visión transversal y dinámico, con capacidad analítica y de síntesis, que tenga interés por aprender y desarrollar nuevas funciones y actividades relativas a la formación y seguimiento del precio de las operaciones y, en general, de riesgo de crédito.

Hablemos del proyecto

Tu misión principal se centrará en velar por que los precios de las operaciones de activo recojan adecuadamente los riesgos asumidos.

Entre tus responsabilidades principales se encontrarán :

• Analizarás los componentes vinculados al pricing para las diferentes carteras.
• Analizarás las principales operaciones de riesgo concedidas, calculando su rentabilidad ajustada a los riesgos asumidos y reportando los cálculos realizados a los negocios.
• Desarrollarás sistemas de control de la rentabilidad ajustada al riesgo de todas las operaciones concedidas y revisarás las hipótesis de valoración.
• Harás seguimiento de la evolución de los precios de nueva entrada de activo y pasivo del Banco.
• Desarrollarás y harás mantenimiento de herramientas de cálculo de pricing para las distintas carteras del Banco.
• Confeccionarás informes para los diferentes Comités / Comisiones sobre la evolución de los precios respecto a los riesgos asumidos en las operaciones, elaborando análisis específicos de rentabilidad de carteras / clientes / operaciones que incorporen la visión de riesgo (interés, crédito, liquidez, concentración).
• Participarás en el desarrollo de la estrategia de riesgo de crédito del Grupo, y elaborarás y analizarás información sobre benchmarks sectoriales, expectativas supervisoras, presentación a inversores, etc.

¿Qué valoramos de tu candidatura?

• Que tengas estudios superiores en ámbito Técnico (Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o similar) o Empresarial (Economía, ADE o similar), con orientación cuantitativa.
• Que aportes un mínimo de 2-3 años de experiencia en posición similar en Banca, con experiencia contrastada en análisis masivo de datos y en el uso de herramientas que permiten su tratamiento de manera automatizada (SAS, lenguaje de programación SQL o similar).
• Valoraremos positivamente conocimientos y / o experiencia en el cálculo de rentabilidades de operaciones / carteras.
• Que seas usuario avanzado del paquete Office (especialmente Excel y PowerPoint).
• Que aportes un correcto nivel de Inglés (B2).