Analista PYTHON SQL

E-Frontiers; Madrid; Híbrido; EUR 30.000 - 35.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una agencia de reclutamiento está buscando un Analista Cuantitativo en Madrid para trabajar con clientes en el sector energético. El candidato ideal tendrá experiencia en matemáticas, finanzas o ingeniería, y un nivel intermedio de inglés. Se ofrece un entorno de trabajo híbrido, un contrato indefinido y un salario competitivo entre 30.000 y 35.000€ basado en la experiencia.

Formación

• Inglés nivel medio-alto es imprescindible.
• Mínimo 2 años de experiencia como analista cuantitativo.
• Deseable experiencia en C# / VB .NET, VBA, JAVA.

Responsabilidades

• Desarrollar modelos matemáticos para valorar riesgos de derivados.
• Aplicar técnicas de optimización para gestión de riesgos.
• Realizar consultoría en valoración de opciones financieras.

Conocimientos

Python

SQL

Analítica Avanzada

Machine Learning

Educación

Grado en Matemáticas / Física / Finanzas / Ingeniería

Máster en Finanzas Cuantitativas

Herramientas

Gurobi

CPLEX

AMPL

Descripción del empleo

Desde e-Frontiers estamos buscando

Analistas Cuantitativos

para incorporar en uno de nuestros clientes : una empresa con amplia experiencia en mercados con especial enfoque en energía y petróleo (contratación directa con el cliente) . La misión comercial de la empresa es aplicar las técnicas matemáticas más avanzadas y el software más moderno, así como la Teoría de Portfolio para optimizar diferentes activos (generación, demanda y almacenamiento) y administrar su riesgo de manera efectiva.

Somos una agencia de reclutamiento especializada en perfiles IT, de origen Irlandés y con presencia en España desde hace 10 años. La contratación será directamente con el cliente y te estaremos dando acompañamiento durante todo el proceso de selección. Trabajamos con diferentes clientes desde Start-Ups hasta multinacionales

Ofrecemos la posibilidad de incorporación a un entorno dinámico enfocado a ofrecer soluciones a clientes en el ámbito del Trading y la Gestión de Riesgos en mercados energéticos globales.

Tendrás la posibilidad de poner en práctica y explorar el desarrollo teórico y computacional de optimizadores de portfolios financieros, especialmente relacionados con commodities así como realizar labores de consultoría en valoración de opciones financieras relacionadas con las commodities, estudios del mercado energético y machine learning de cara a la predicción del valor de activos entre otras cosas.

Entre los contenidos matemáticos a utilizar estarían, las distintas formas de Analítica Avanzada (Machine Learning...), Algoritmos de optimización (Optimización de carteras con software de optimización comercial), Valoración financiera (Valoración financiera estocástica, Gestión de riesgos, Técnicas de Monte Carlo), etc.

Desarrollar modelos matemáticos

de valoración para evaluar los riesgos de los derivados de Mercados Globales para productos IR, Crédito e Inflación, proporcionando al negocio herramientas / prototipos específicos para sus actividades de pricing y gestión de riesgos.

Grado en Matemáticas / Física / Finanzas / Ingeniería.

Valorable máster en Finanzas Cuantitativas.

Idiomas

Inglés nivel medio-alto (imprescindible).

Al menos 2 años de experiencia como analista cuantitativo.

Stack tecnológico

Python, SQL...

Se valorarán conocimientos en C# / VB .NET, VBA, JAVA pero no es requisito.

Muy valorable experiencia con Gurobi, CPLEX, AMPL

Contrato indefinido

Modelo de trabajo híbrido, con 2 días de teletrabajo.

Oferta salarial en base a experiencia entre 30.000 - 35.000€ en base a experiencia; se valorarán diferentes rangos en función de la experiencia aportada.

Oficinas Madrid (Zona Bernabéu)