Analista de datos (m/h/x) Crédito

Manpower España; Madrid; On-site; EUR 20,000 - 24,000; Full time

Job summary

Manpower España busca un Analista de Validación Interna de Riesgos para un equipo especializado en validación de modelos de riesgo de crédito. Trabajarás con metodologías avanzadas y colaborarás con distintas áreas de negocio para garantizar la solidez de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.

La posición se ubica en Boadilla del Monte, Madrid, con jornada completa y contrato temporal por maternidad.

Qualifications

• Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.
• Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales valorable.
• Experiencia en validación o desarrollo de modelos de riesgo de crédito (PD/LGD/EL/EAD).
• Conocimientos de Basilea II/IFRS9 y capital regulatorio.
• Valorable conocimiento de otros idiomas (portugués/francés/alemán).

Responsibilities

• Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.
• Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.
• Revisar y evaluar la calidad de los datos utilizados en la construcción de los modelos y los métodos de muestreo.
• Analizar el entorno tecnológico para verificar la correcta integración en los sistemas.
• Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.
• Revisar procesos de seguimiento y resultados de back testing.
• Mantener relación con stakeholders y elaborar informes independientes.
• Colaborar en mejoras y cumplimiento de requisitos regulatorios.
• Elaborar informes y emitir opiniones independientes sobre la adecuación de los modelos.

Skills

Gestión de proyectos

Atención al detalle

Autonomía y trabajo en equipo

Resolución de problemas

Proactividad

Education

Licenciatura o Grado en Matemáticas/Estadística/Ingeniería/Física o Economía

Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales

Tools

SAS

R

Python

VBA

C++

MATLAB

Job description

¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.

Funciones

• Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.
• Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.
• Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.
• Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.
• Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.
• Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.
• Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos.
• Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.
• Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.
• Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.
• Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.

Experiencia

• Experiencia profesional en posiciones similares.
• Valorable experiencia en:
• Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.
• Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.
• Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.
• Capital económico y regulatorio.
• Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.
• Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.
• Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán.

Conocimientos técnicos

• Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB.

Competencias

• Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.
• Atención al detalle y capacidad analítica.
• Autonomía y trabajo en equipo.
• Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.
• Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.

Condiciones

• Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid).
• Jornada completa de 8 horas diarias.
• Horario de oficina de lunes a viernes.
• Salario: 1.997 € brutos al mes.
• Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad.
• Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos.

¡Te estamos esperando!

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