Modelrisikoanalytiker: Validering, Governance & Analyser

Jyske Bank A/S; Silkeborg, København; On-site; DKK 520,000 - 800,000; Full time

Job summary

Jyske Bank søger en risikoanalytiker i Modelrisiko og Validering til at styrke koncernens modelrisikorammeværk. Stillingen kræver evne til at analysere data, kode og modeller samt at arbejde tæt med udviklere og interessenter i hele banken.

Du bidrager til uafhængig validering af modeller inden for kredit, marked og AI, og du deltager i governance, rapportering og opdatering af rammeværket. Arbejdet placeres i Silkeborg eller København med mulighed for flekstider og tæt tværgående samarbejde.

Qualifications

• Har analytiske og kvantitative kompetencer
• Kan kommunikere klart skriftligt og mundtligt
• Er god til samarbejde på tværs af organisationen

Responsibilities

• Analysere og rapportere om modelrisiko på tværs af koncernen
• Bidrage til udvikling af metoder, processer og governance for modelrisikostyring
• Samarbejde med modeludviklere og øvrige interessenter om styring af modelrisiko
• Analysere modellers datagrundlag, metoder, performance og anvendelse
• Formidle konklusioner og anbefalinger til specialister og ledelse

Skills

Analytiske kompetencer

Kvantitative kompetencer

Kommunikation

Samarbejde

Education

Kandidatuddannelse

Tools

Python

R

SAS

Job description

Jyske Bank søger en risikoanalytiker i Modelrisiko og Validering til at styrke koncernens modelrisikorammeværk. Stillingen kræver evne til at analysere data, kode og modeller samt at arbejde tæt med udviklere og interessenter i hele banken.

Du bidrager til uafhængig validering af modeller inden for kredit, marked og AI, og du deltager i governance, rapportering og opdatering af rammeværket. Arbejdet placeres i Silkeborg eller København med mulighed for flekstider og tæt tværgående samarbejde.