Experte Economic Risk & Quantitative Analytics

JCW Group; Leipzig; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

JCW Group in Leipzig sucht einen Experten Economic Risk & Quantitative Analytics (m/w/d) zur eigenverantwortlichen Gestaltung zentraler Risikothemen im Bereich ökonomisches Risikomanagement mit tiefer methodischer Ausrichtung.

Sie arbeiten an Risikoidentifikation, Stresstests, Kapitalplanung, Weiterentwicklung quantitativer Modelle und Begleitung regulatorischer Meldungen; geeignet für Kandidaten mit 7–9 Jahren CCP/Bank-/Beratungs­erfahrung, Deutsch C1+, Englisch B2+.

Qualifikationen

• Eigenverantwortliche Betreuung zentraler ökonomischer Risikothemen.
• 7–9 Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement bei CCP/Bank/Beratung.
• Fundierte Kenntnisse in Banken- und CCP-Regulatorik und starke mathematische Kompetenz.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Betreuung zentraler ökonomischer Risikothemen, von der Risikoidentifikation über Stresstests bis zur Kapitalplanung
• Methodische Weiterentwicklung quantitativer Risikomodelle sowie regulatorischer Meldelösungen
• Begleitung der Sanierungs- und Abwicklungsplanung durch Bewertung von Handlungsoptionen
• Zentrale Schnittstellenfunktion gegenüber Aufsichtsbehörden, Prüfern und Stakeholdern
• Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse in der täglichen Arbeit

Kenntnisse

Risikomanagement

Quantitative Analytik

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Physik, IT oder vergleichbar

Jobbeschreibung

Für einen internationalen Finanzdienstleister in Leipzig suchen wir einen Experten Economic Risk & Quantitative Analytics (m/w/d). Die Position bietet die Möglichkeit, in einem spezialisierten ERM-Team zentrale Themen des ökonomischen Risikomanagements eigenverantwortlich zu gestalten und dabei methodisch in die Tiefe zu gehen.

Ihre Aufgaben:

• Eigenverantwortliche Betreuung zentraler ökonomischer Risikothemen, von der Risikoidentifikation über Stresstestszenarien bis zur normativen und ökonomischen Kapitalplanung
• Methodische Weiterentwicklung quantitativer Risikomodelle sowie Konzeption und Implementierung regulatorischer Meldelösungen
• Fachliche Begleitung der Sanierungs- und Abwicklungsplanung durch Bewertung von Handlungsoptionen und Entwicklung regulatorisch belastbarer Szenarien
• Zentrale Schnittstellenfunktion gegenüber Aufsichtsbehörden, Prüfern und gruppenweiten Stakeholdern
• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Physik, IT oder vergleichbar
• Sieben bis neun Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement bei einer CCP, Bank, Beratung oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Fundierte Kenntnisse in Banken- und CCP-Regulatorik sowie starke mathematische Kompetenz in der Risikomodellierung
• Verhandlungssicheres Deutsch (C1+) und sehr gute Englischkenntnisse (B2+)