Senior Quant Risk Modeller – Energy & Commodities Analytics

Daninger + Partner Engineering GmbH; Bern; Hybrid; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die BKW sucht eine/n erfahrene/n Quantitative/n Modellierer/in, um Risiko- und Bewertungsmodelle für Asset-, Trading- und Sales-Portfolios weiterzuentwickeln. Du modellierst Strom-, Gas- und weitere Commodity-Märkte, kalibrierst Backtests und arbeitest eng mit Trading, Analyse und weiteren Risk-Funktionen zusammen.

Du bringst fundierte Python/SQL-Kenntnisse mit und verstehst komplexe Marktzusammenhänge, um Lösungen transparent und nachvollziehbar zu gestalten.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in quantitativer Modellierung, Risikomanagement oder Commodity Trading im Energieumfeld bildet die Grundlage für deinen fachlichen Beitrag.
• Du hast Risiko-, Preis- oder Bewertungsmodelle selbst entwickelt, umgesetzt und in einem Marktumfeld mit hoher Dynamik weiterentwickelt.
• Komplexe Zusammenhänge in Energie- und Commodity-Märkten kannst du strukturiert analysieren und verständlich vermitteln.
• Sehr gute Kenntnisse in Python, SQL und modernen analytischen Arbeitsweisen helfen dir dabei, quantitative Lösungen effizient und nachvollziehbar umzusetzen.

Aufgaben

• Quantitative Modelle für Asset-, Trading- und Sales-Portfolios weiterentwickeln.
• Modellierung von Strom-, Gas- und weiteren Commodity-M markets sowie stochastische Bewertungs- und Risikomodelle weiterentwickeln.
• Kalibrierungen, Backtesting und Benchmarking sicherstellen.
• Gemeinsam mit Trading, Origination, Analyse-Funktionen und weiteren Risk-Funktionen arbeiten.
• Quantitative Erkenntnisse adressatengerecht für Risk Committees, Managementgremien und weitere Stakeholder aufbereiten.
• Der Aufbau skalierbarer und wartbarer Modellierungs-, Daten- und Reportinglösungen unterstützt die Weiterentwicklung des technologischen Umfelds.

Kenntnisse

Quantitative Modellierung

Risikomanagement

Commodity Trading

Python

SQL

Analytisches Denken

Stakeholder Kommunikation

Jobbeschreibung

Die BKW sucht eine/n erfahrene/n Quantitative/n Modellierer/in, um Risiko- und Bewertungsmodelle für Asset-, Trading- und Sales-Portfolios weiterzuentwickeln. Du modellierst Strom-, Gas- und weitere Commodity-Märkte, kalibrierst Backtests und arbeitest eng mit Trading, Analyse und weiteren Risk-Funktionen zusammen.

Du bringst fundierte Python/SQL-Kenntnisse mit und verstehst komplexe Marktzusammenhänge, um Lösungen transparent und nachvollziehbar zu gestalten.