Senior Quant Risk Modeller (alle)

BKW AG; Bern; Vor Ort; CHF 150.000 - 230.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die BKW AG in Bern sucht eine/n Senior Quant Risk Modeller (alle) zur Weiterentwicklung robuster Risiko- und Bewertungsmodelle für Asset-, Trading- und gruppenweite Risikothemen im dynamischen Energie- und Commodity-Umfeld. Sie arbeiten eng mit Trading, Origination und Analysen zusammen.

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in quantitativer Modellierung, Risikomanagement oder Commodity Trading, können komplexe Zusammenhänge verständlich vermitteln und nutzen Python sowie SQL für effiziente

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in quantitativer Modellierung, Risikomanagement oder Commodity Trading im Energieumfeld.

Aufgaben

• Entwicklung quantitativer Risiko- und Bewertungsmodelle für Asset-, Trading- und gruppenweite Risikothemen.

Kenntnisse

Quantitative Risiko-Modellierung

Python

SQL

Risikomanagement

Commodity Trading

Stakeholder-Kommunikation

Jobbeschreibung

Die BKW bietet zukunftsweisende Gesamtlösungen in den Bereichen Energie, Gebäude und Infrastruktur – international und partnerschaftlich. Mit rund 12'000 Mitarbeitenden bauen wir moderne Netze, erzeugen erneuerbare Energie und realisieren energieeffiziente Gebäude. Dafür suchen wir Menschen mit Leidenschaft, die gemeinsam mit uns einen Beitrag für die Gesellschaft und Umwelt von Morgen leisten. Werde Teil des BKW Netzwerks und gestalte mit uns lebenswerte Lebensräume!

Senior Quant Risk Modeller (alle)

80-100%

Du verbindest quantitative Tiefe mit praktischem Marktverständnis und entwickelst robuste Risiko- und Bewertungsmodelle für Trading, Assets und gruppenweite Risikothemen im dynamischen Energie- und Commodity-Umfeld weiter.

Dein Wirkungsfeld

• Du entwickelst quantitative Risiko- und Bewertungsmodelle für Asset-, Trading- und Sales-Portfolios sowie für gruppenweite Risikothemen weiter
• Die Modellierung von Strom-, Gas- und weiteren Commodity-Märkten sowie die Weiterentwicklung stochastischer Bewertungs- und Risikomodelle gehören zu deinem zentralen Verantwortungsbereich
• Regelmässige Kalibrierungen, Backtesting und Benchmarking stellst du mit Blick auf Modellgüte, Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicher
• Gemeinsam mit Trading, Origination, Analyse-Funktionen und weiteren Risk-Funktionen arbeitest du an marktbasierte Bewertungs- und Risikoansätzen für komplexe Marktpositionen
• Quantitative Erkenntnisse bereitest du adressatengerecht für Risk Committees, Managementgremien und weitere Stakeholder auf
• Der Aufbau skalierbarer und wartbarer Modellierungs-, Daten- und Reportinglösungen unterstützt die Weiterentwicklung unseres technologischen Umfelds

Das bringst du mit

• Mehrjährige Erfahrung in quantitativer Modellierung, Risikomanagement oder Commodity Trading im Energieumfeld bildet die Grundlage für deinen fachlichen Beitrag
• Du hast Risiko-, Preis- oder Bewertungsmodelle selbst entwickelt, umgesetzt und in einem Marktumfeld mit hoher Dynamik weiterentwickelt
• Komplexe Zusammenhänge in Energie- und Commodity-Märkten kannst du strukturiert analysieren und verständlich vermitteln
• Sehr gute Kenntnisse in Python, SQL und modernen analytischen Arbeitsweisen helfen dir dabei, quantitative Lösungen effizient und nachvollziehbar umzusetzen
• Veränderungen in Technologien, Prozessen oder Arbeitsweisen gehst du offen an und bringst quantitative Themen pragmatisch voran
• Der Austausch mit unterschiedlichen Fachbereichen fällt dir leicht und du bewegst dich sicher zwischen technischen Fragestellungen und Business-Perspektiven