Spécialiste Validation Modèles de Risque – Marché

Banque Nationale du Canada; Canada; Hybrid; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé & bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Aide aux employés et famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Banque Nationale du Canada recrute pour le secteur Validation des modèles de risque de marché. Vous validez des modèles de risque et participez à la gouvernance des modèles tout en développant des outils quantitatifs pour soutenir les activités du secteur.

Le poste implique un travail hybride et une collaboration étroite avec les équipes internes et externes, avec des responsabilités de reporting et d’amélioration continue des pratiques de validation.

Qualifications

• Diplôme dans un domaine pertinent (finance/math/ingénierie financière) et environ 5 ans d’expérience.
• Expérience en gestion des risques ou en validation de modèles.
• Maîtrise des produits financiers et des dérivés.
• Maîtrise d’outils quantitatifs et de programmation (Python, Matlab).
• Connaissance des cadres réglementaires Bâle, FRTB et ligne directrice E23 (atout).

Responsibilities

• Valider des modèles de risque de marché, de contrepartie et de capital économique en analysant la mesure du risque (VaR, sVaR) et les P&L.
• Produire des rapports de validation clairs et formuler des recommandations sur les limites et l’utilisation des modèles.
• Développer et améliorer des outils de quantification du risque modèle.
• Contribuer à la gouvernance des modèles et à la gestion de l’inventaire des modèles.
• Analyser les risques de modèle selon les meilleures pratiques et exigences réglementaires.
• Collaborer avec les parties prenantes et accompagner les gestionnaires sur les projets liés à la validation et à la gestion du risque.

Skills

Intelligence artificielle

Python

Matlab

Education

Diplôme pertinent en finance / mathématiques / ingénierie financière

Tools

Python

Matlab

Job description

La Banque Nationale du Canada recrute pour le secteur Validation des modèles de risque de marché. Vous validez des modèles de risque et participez à la gouvernance des modèles tout en développant des outils quantitatifs pour soutenir les activités du secteur.

Le poste implique un travail hybride et une collaboration étroite avec les équipes internes et externes, avec des responsabilités de reporting et d’amélioration continue des pratiques de validation.