Spécialiste principal, Modélisation

Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) Société canadienne d'hypothèques et de logement(SCHL); Ottawa; Hybrid; CAD 104,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacation leave

Performance bonus

Group insurance

Training and mentoring

Telework options for Indigenous or远

Job summary

Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) – SCHL recherche un spécialiste principal, Modélisation, au sein de l’équipe Gestion du risque de modèle pour appuyer les initiatives de modélisation et la validation de modèles dans le secteur hypothécaire canadien.

Poste temporaire de 18 mois avec travail hybride. Expérience solide en actuariat, analyse quantitative et validation de modèles requise.

Qualifications

• Master ou Doctorat en finance/mathématiques/actuariat ou domaine connexe.
• Au moins 5 années d'expérience en modélisation/analyse quantitative.
• Maîtrise de Python; connaissance de R ou SAS.
• Bonne connaissance du secteur financier canadien et du milieu hypothécaire.

Responsibilities

• Valider un large éventail de modèles (actuariat, financier, tarification, risque et IA) et évaluer hypothèses et risques.
• Assurer la conformité réglementaire et la gouvernance selon BSIF, IFRS17 et cadre de gestion du capital.
• Appliquer des méthodes quantitatives et assurer le suivi des performances avec documentation et contrôle du changement.
• Concevoir et maintenir des modèles pour souscription, tarification et simulations de crise.
• Fournir une expertise technique et analyser les défis opérationnels.
• Accompagner les parties prenantes dans l’utilisation et la compréhension des modèles.
• Favoriser la collaboration avec partenaires internes et externes.

Skills

Modélisation actuarielle

Analyse quantitative

Validation de modèles

Gestion du risque

Communication écrite

Education

Master ou Doctorat en méthodes quantitatives

Tools

Python

R

SAS

Job description

• ID de la demande d'emploi : 12288
• Type d'emploi : Temporaire à plein temps
• Type de poste : Hybride
• Emplacement du bureau : Ottawa (ON); Calgary (AB); Halifax (NS); Montréal (QC); Toronto (ON); Vancouver (BC)
• Exigences relatives aux déplacements : Déplacements limités
• Désignation linguistique : Anglais essentiel
• Niveaux de compétence linguistique (Lire/écrire/parler) : ZZZ
• Exigence en matière de sécurité : Secret
• Rémunération : Notre échelle salariale se situe entre 104180.28 $ et 130225.36 $ en fonction des qualifications et de l'expérience.

À propos de la SCHL

Le travail que vous accomplissez et le travail que nous réalisons ensemble comptent. Nous travaillons jour après jour pour atteindre un but commun : contribuer au bon fonctionnement du système de logement.

À la SCHL, nous sommes responsables de nos résultats et nous soutenons les réalisations de nos collègues. Nous misons sur la collaboration, en établissant des liens dans l’ensemble de la SCHL et en faisant intervenir les bonnes personnes pour effectuer le travail. Notre style de leadership repose sur la confiance, c’est‑à‑dire que nos gestionnaires adoptent une approche adaptée aux besoins de leur équipe.

Joignez‑vous à nous pour faire partie d’une équipe déterminée à réellement changer les choses et participer à une mission importante.

Notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion

Nous sommes déterminés à faire progresser l’équité en matière d’emploi et à favoriser un milieu de travail inclusif. Pour refléter la diversité de la population canadienne, nous encourageons les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes 2ELGBTQI+, les anciens combattants et les personnes racisées à présenter leur candidature. Nous acceptons aussi les candidatures de toutes les personnes qui ont le droit de travailler au Canada.

Nous sommes aussi déterminés à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et à soutenir l’inclusion véritable de la voix et des priorités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Bien que ce poste hybride exige une certaine présence au bureau, une entente de télétravail peut être envisagée pour les candidats des Premières Nations dans les réserves ou les candidats autochtones qui résident à plus de 125 km d’un bureau de la SCHL.

Apprenez-en plus sur notre engagement envers la diversité et l’inclusion.

Ce que nous offrons

Nous avons la raison d’être, les personnes et les avantages dont vous avez besoin pour vous bâtir une carrière épanouissante. Voici le généreux programme d’avantages sociaux en tant qu’employé temporaire :

• vacances accumulées;
• une prime de rendement individuelle annuelle;
• un régime d’assurance collective favorisant votre bien‑être dès le premier jour;
• du soutien pour votre croissance personnelle et professionnelle grâce à de la formation, du mentorat et plus encore;
• bien que les postes à la SCHL exigent une certaine présence au bureau, d’autres ententes de travail peuvent être envisagées pour les candidats autochtones.

À propos du rôle

Joignez‑vous à l’équipe Gestion du risque de modèle, au poste de spécialiste principal, Modélisation. Dans ce poste, vous mettrez à profit vos compétences avancées en actuariat et en analyse, ainsi qu’une bonne compréhension des secteurs financier et hypothécaire canadiens, pour appuyer les initiatives de modélisation de la SCHL, y compris l’élaboration et la validation de modèles. et l’interprétation des résultats des modèles pour orienter la prise de décisions, améliorer la gestion des risques et mettre au point des systèmes automatisés.

Il s’agit d’un poste temporaire d’une durée de 18 mois.

Ce Que Vous Ferez

• valider un large éventail de modèles (actuariat, financier, de tarification, de risque et d’IA, y compris l’apprentissage machine, l’intelligence artificielle à faible coût et l’IA générative) en évaluant leurs hypothèses, leurs méthodologies et leurs niveaux de risque;
• assurer la conformité aux obligations réglementaires et aux règles de gouvernance, y compris le respect de la politique de gestion du risque de modèle de la SCHL, de la ligne directrice E‑23 du BSIF, des normes IFRS 17 et des cadres de gestion du capital réglementaire;
• appliquer des méthodes quantitatives rigoureuses et un suivi structuré, y compris l’économétrie, la modélisation du capital économique et l’analyse statistique (Python, R, SAS), tout en établissant des mesures de performance, une documentation complète et des contrôles rigoureux en matière de gestion du changement;
• participer à la conception et au maintien de modèles quantitatifs utilisés pour la souscription, la tarification, les exercices de simulation de crise, le risque d’insuffisance du capital, l’analytique d’affaires et les outils automatisés, tout en veillant à ce que leur gestion, de leur conception à leur retrait, soit réalisée conformément aux politiques de gestion du risque de modèle;
• fournir une expertise technique et analytique;
• analyser les défis opérationnels et proposer des recommandations éclairées en s’appuyant sur une expertise en modélisation et en validation, tout en s’assurant que les modèles représentent adéquatement les réalités et l’évolution des marchés;
• accompagner les parties prenantes dans l’utilisation et la compréhension des modèles en présentant de façon claire et accessible les résultats, les risques inhérents aux modèles et les limites à prendre en considération;
• favoriser une collaboration efficace et durable avec les partenaires internes et externes afin de soutenir le transfert des connaissances, la conformité opérationnelle ainsi que la pérennité des systèmes et des outils automatisés.

Les Compétences Que Vous Devriez Posséder

• un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle dans un domaine lié aux méthodes quantitatives, comme la finance, les mathématiques, l’économie, la statistique ou l’actuariat;
• au moins cinq années d’expérience de la modélisation ou de l’analyse quantitative au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance, d’une société de gestion d’actifs ou d’un autre type d’institution financière. Une combinaison équivalente d’études et d’expérience sera prise en compte;
• de solides bases en actuariat et en modélisation quantitative, assorties d’une compréhension approfondie des mathématiques financières, de la gestion des risques, des principes de tarification et des méthodes actuarielles;
• une expérience démontrée avec Python pour l’élaboration de modèles, l’analyse de données et l’automatisation des processus, ainsi qu’une connaissance fonctionnelle de R ou de SAS;
• une bonne connaissance des concepts de gestion du risque de modèle, des cadres de gouvernance et des meilleures pratiques de validation;
• une bonne compréhension du secteur financier canadien, des marchés immobiliers et de l’écosystème hypothécaire;
• d'excellentes compétences en analyse, en rédaction et en présentation.

Ce serait formidable que vous possédiez aussi ces compétences :

• une solide formation en actuariat et en méthodes quantitatives, notamment une bonne compréhension de la finance mathématique, de la gestion des risques, des principes de tarification et des méthodologies actuarielles;
• un titre professionnel en actuariat ou en gestion des risques (FCIA, FSA, FRM, PRM ou l’équivalent), ou des progrès importants en vue de son obtention;
• une connaissance des grands modèles de langage (LLM) et des cadres d’IA agentique, ainsi que de leurs applications pratiques dans le secteur des services financiers, de même qu’une expérience pratique des outils d’IA générative (GenAI) et des écosystèmes de mégadonnées (p. ex., Hadoop, HDFS, Hive, Spark);
• une expérience de travail dans un environnement réglementaire ou avec les processus de surveillance du BSIF.

Date de fermeture

Ce poste sera affiché jusqu’à ce qu’une candidature soit retenue.