Scientifique de données principal Modeles Risque de crédit

National Bank of Canada; Richmond Hill; On-site; CAD 110,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Télémédecine

Clinique virtuelle du sommeil

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un(e) scientifique de données principal(e) pour diriger le développement et la supervision des modèles IFRS 9 et des tests de résistance. Vous contribuerez à l’évaluation du risque de crédit et à la production de rapports réglementaires, tout en travaillant avec les équipes de validation et de gouvernance.

Le poste requiert une expertise en IFRS 9, SAS/Python/SQL, et une expérience pratique de la gestion de données complexes au sein d’un grand groupe

Qualifications

• Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent (génie financier, finance, statistique, mathématiques, informatique ou science des données).
• 2 à 3 années d’expérience en développement ou validation de modèles quantitatifs liés au risque de crédit.
• Gestion, réconciliation et interprétation de jeux de données complexes à l’échelle organisationnelle.
• Connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires.
• Expérience avec SAS, Python, SQL et/ou VBA (Excel).

Responsibilities

• Développer, recalibrer et documenter les modèles IFRS 9 et les tests de résistance pour les portefeuilles de crédit.
• Réaliser les backtests, suivre la performance des modèles et recommander des ajustements.
• Maintenir à jour les méthodologies et les outils analytiques et les exigences réglementaires.
• Réaliser des analyses d’impact des pertes de crédit attendues (ECL) et contribuer à la gouvernance des modèles.
• Produire des analyses des résultats IFRS 9 et documenter les changements pour la haute direction.

Skills

Modélisation du risque de crédit

Backtesting

Analyse statistique

IFRS 9

SAS / Python / SQL

Gestion de données complexes

Education

Master ou Doctorat en domaine pertinent

Tools

SAS

Python

SQL

VBA (Excel)

Job description

À titre de scientifique de données principal(e) au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, tu seras responsable du développement, de l’amélioration et du suivi de la performance des modèles IFRS 9 et de tests de résistance, ainsi que des activités de production de rapports et d’analyses IFRS 9. Tu contribueras également à d’autres fonctions de gestion des risques liées aux actifs pondérés en fonction du risque (RWA), au capital économique et aux tests de résistance. Grâce à ton expérience en modélisation du risque de crédit, à tes solides compétences analytiques et à ta connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires, tu contribueras concrètement à l’évolution de la gestion du risque de crédit de la Banque en développant des modèles avancés, des processus robustes et des analyses stratégiques destinées à la haute direction.

• Développer, recalibrer et documenter les modèles IFRS 9 et de tests de résistance pour les portefeuilles de crédit de détail et commerciaux de la Banque.
• Effectuer les exercices de rétrovalidation (backtesting), assurer le suivi de la performance des modèles et recommander les ajustements nécessaires.
• Maintenir tes connaissances à jour en matière de méthodologies de modélisation, d’outils analytiques et d’exigences réglementaires.
• Réaliser des analyses d’impact liées aux pertes de crédit attendues (ECL) dans le cadre des recalibrations, des changements de scénarios économiques, des mises à jour de modèles, des migrations de données et des changements de processus.
• Collaborer avec l’équipe de production IFRS 9 afin d’implanter et de tester les changements apportés aux modèles.
• Valider les intrants et les extrants des processus afin d’assurer le contrôle de la qualité et la gouvernance des modèles.
• Collaborer avec les équipes de validation des modèles, de gouvernance des modèles et d’audit en préparant la documentation requise, en répondant aux questions et en veillant à la bonne compréhension des changements apportés aux modèles IFRS 9.
• Produire des analyses approfondies des résultats IFRS 9 et identifier les principaux facteurs expliquant les variations des pertes de crédit attendues.
• Répondre de façon rigoureuse et efficace aux demandes ponctuelles des parties prenantes et de la haute direction.
• Participer à des initiatives stratégiques en gestion des risques en projetant les pertes potentielles et en formulant des recommandations visant à limiter les risques.
• Développer une compréhension approfondie des besoins des partenaires internes et proposer des solutions innovantes créatrices de valeur.

Ton équipe

Tu feras partie du secteur Analytique du risque de crédit, une équipe composée de 24 collègues, et tu relèveras du directeur principal, Analytique. Notre équipe se distingue par son expertise en développement et implantation de modèles, ainsi qu’en production de rapports réglementaires et de gestion des risques dans les domaines IFRS 9, des tests de résistance et du capital. Comme certains processus soutiennent les divulgations publiques et réglementaires de la Banque, nous travaillons parfois dans des environnements où les échéanciers sont serrés.

Nous favorisons ton développement grâce à de nombreuses occasions d’apprentissage continu : coaching, formation, mentorat, apprentissage pratique et collaboration avec des spécialistes possédant des expertises variées en analytique avancée, développement de modèles, programmation appliquée au risque et présentation à la haute direction.

Prérequis

• Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent tel que le génie financier, la finance, l’économie, les statistiques, les mathématiques, l’informatique ou la science des données.
• Minimum de 2 à 3 années d’expérience en développement ou validation de modèles quantitatifs liés au risque de crédit de détail ou commercial.
• Expérience pratique dans la gestion, la réconciliation et l’interprétation de jeux de données complexes à l’échelle organisationnelle.
• Connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires.
• Expérience avec SAS, Python, SQL et/ou VBA (Excel).
• Solides compétences analytiques permettant d’identifier les causes des variations du risque et leurs impacts sur l’entreprise.

À titre de scientifique de données principal(e) au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit à la Banque Nationale, tu seras responsable du développement, de l’amélioration et du suivi de la performance des modèles IFRS 9 et de tests de résistance, ainsi que des activités de production de rapports et d’analyses IFRS 9. Tu contribueras également à d’autres fonctions de gestion des risques liées aux actifs pondérés en fonction du risque (RWA), au capital économique et aux tests de résistance. Grâce à ton expérience en modélisation du risque de crédit, à tes solides compétences analytiques et à ta connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires, tu contribueras concrètement à l’évolution de la gestion du risque de crédit de la Banque en développant des modèles avancés, des processus robustes et des analyses stratégiques destinées à la haute direction.

Ton rôle

• Développer, recalibrer et documenter les modèles IFRS 9 et de tests de résistance pour les portefeuilles de crédit de détail et commerciaux de la Banque.
• Effectuer les exercices de rétrovalidation (backtesting), assurer le suivi de la performance des modèles et recommander les ajustements nécessaires.
• Maintenir tes connaissances à jour en matière de méthodologies de modélisation, d’outils analytiques et d’exigences réglementaires.
• Réaliser des analyses d’impact liées aux pertes de crédit attendues (ECL) dans le cadre des recalibrations, des changements de scénarios économiques, des mises à jour de modèles, des migrations de données et des changements de processus.
• Collaborer avec l’équipe de production IFRS 9 afin d’implanter et de tester les changements apportés aux modèles.
• Valider les intrants et les extrants des processus afin d’assurer le contrôle de la qualité et la gouvernance des modèles.
• Collaborer avec les équipes de validation des modèles, de gouvernance des modèles et d’audit en préparant la documentation requise, en répondant aux questions et en veillant à la bonne compréhension des changements apportés aux modèles IFRS 9.
• Produire des analyses approfondies des résultats IFRS 9 et identifier les principaux facteurs expliquant les variations des pertes de crédit attendues.
• Répondre de façon rigoureuse et efficace aux demandes ponctuelles des parties prenantes et de la haute direction.
• Participer à des initiatives stratégiques en gestion des risques en projetant les pertes potentielles et en formulant des recommandations visant à limiter les risques.
• Développer une compréhension approfondie des besoins des partenaires internes et proposer des solutions innovantes créatrices de valeur.

Ton équipe

Tu feras partie du secteur Analytique du risque de crédit, une équipe composée de 24 collègues, et tu relèveras du directeur principal, Analytique. Notre équipe se distingue par son expertise en développement et implantation de modèles, ainsi qu’en production de rapports réglementaires et de gestion des risques dans les domaines IFRS 9, des tests de résistance et du capital. Comme certains processus soutiennent les divulgations publiques et réglementaires de la Banque, nous travaillons parfois dans des environnements où les échéanciers sont serrés.

Nous favorisons ton développement grâce à de nombreuses occasions d’apprentissage continu : coaching, formation, mentorat, apprentissage pratique et collaboration avec des spécialistes possédant des expertises variées en analytique avancée, développement de modèles, programmation appliquée au risque et présentation à la haute direction.

Prérequis

• Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent tel que le génie financier, la finance, l’économie, les statistiques, les mathématiques, l’informatique ou la science des données.
• Minimum de 2 à 3 années d’expérience en développement ou validation de modèles quantitatifs liés au risque de crédit de détail ou commercial.
• Expérience pratique dans la gestion, la réconciliation et l’interprétation de jeux de données complexes à l’échelle organisationnelle.
• Connaissance des normes IFRS 9 et des exigences réglementaires.
• Expérience avec SAS, Python, SQL et/ou VBA (Excel).
• Solides compétences analytiques permettant d’identifier les causes des variations du risque et leurs impacts sur l’entreprise.

Langues: Anglais
Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse exploratoire des données, Autonomie, Communication, Décisions basées sur les données, Initiative, Intelligence artificielle, Pensée analytique, Pipeline de données, Priorité, Python, Résilience, Sens des affaires, Souci du détail, Travail en équipe

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.