Validation du Modèle Conseiller Quantitatif Principal

Societe Generale; Montreal; On-site; CAD 90,000 - 140,000; Full time

Job summary

Société Générale recherche un expert en validation de modèles de crédit pour ses activités à Montréal. Le rôle s’inscrit dans la deuxième ligne de défense et requiert une approche rigoureuse de la validation et de la documentation.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les propriétaires de risques, les équipes de crédits et les fonctions supports afin d’assurer la conformité et l’efficacité du cadre MRM dans les Amériques, tout en respectant les exigences réglementaires et les

Qualifications

• Maîtrise des méthodes statistiques et économétriques.
• Expérience en validation des modèles ou gestion des risques financiers.
• Connaissance des cadres réglementaires et des orientations de surveillance (SR 26-2).

Responsibilities

• Évaluer l’exactitude et la robustesse des modèles utilisés.
• Rédiger les rapports de validation pour la première ligne de défense.
• Collaborer avec les équipes de crédits, conformité et finances.
• Surveiller les performances et les risques des modèles.

Skills

Méthodes statistiques

Langages de programmation

Analyse financière

Capacités analytiques

Communication

Education

EM en Finance/Ingénierie ou domaine similaire préféré

Tools

Python

R

VBA

Job description

Vos missions au quotidien

L’équipe Model Risk Management (MRM) intégrée à la fonction Risk Management de SG CIB supervise la gestion du risque de modèle. MRM est responsable de la deuxième ligne de défense du risque de modèle et supervise la fonction de gestion du risque de modèle pour les régions SG Amériques (États-Unis, Canada et Amérique latine).

En détail, les principales missions de MRM sont :

• La conception du système de gestion des risques du modèle SG Americas, ainsi que sa cohérence, son intégrité et sa conformité aux dispositions réglementaires.
• La revue indépendante des modèles internes sur son périmètre. L’examen indépendant est effectué conformément aux principes fondamentaux du système MRM en étendant les procédures de diligence raisonnable à tous les aspects du modèle requis par la réglementation (solidité conceptuelle, mise en œuvre, utilisation, suivi continu du modèle assuré par la première ligne de défense) et conformément au champ d’application défini dans le cadre de la surveillance.
• Gérer le processus d'approbation du modèle dans son périmètre.
• Suivi de la performance des modèles, de l’efficacité du cadre MRM et de l’environnement d’activité des modèles sur une base continue, et gestion des risques du portefeuille modèle, en veillant au respect des exigences réglementaires.

En tant que conseiller quantitatif, la validation des modèles consiste à évaluer et à vérifier de façon indépendante l’exactitude, la robustesse et la conformité réglementaire des modèles utilisés pour mesurer les différents risques liés à l’utilisation de modèles au sein de la banque. Cela implique de veiller à ce que les modèles soient conceptuellement solides, correctement mis en œuvre et conformes aux attentes réglementaires, y compris celles énoncées dans les orientations en matière de surveillance telles que la SR 26-2 de la Réserve fédérale. Les principales responsabilités comprennent la collaboration avec les propriétaires de risques et les équipes de première ligne, la réalisation de tests de modèles et de documentation rigoureux, le soutien de la surveillance continue et la préparation des examens réglementaires. Une communication efficace avec la direction générale et les comités de validation est essentielle pour communiquer les risques de modèle et les résultats de validation.

Ce rôle nécessite une solide expérience en gestion quantitative des risques, avec une expertise en matière de modélisation du risque de crédit. Les candidats doivent avoir de l'expérience dans la validation des modèles financiers, y compris la conception, la mise en œuvre et les tests de performance. La connaissance des cadres réglementaires et des orientations en matière de surveillance, telles que le SR 26-2 sur la gestion du risque de modèle, est essentielle pour assurer la conformité et des pratiques de validation solides.

QUEL SERA VOTRE QUOTIDIEN ?

Sous la supervision du directeur validation de modèles de crédit, votre rôle principal, dans le cadre de la deuxième ligne de défense, consiste à examiner les propositions de modélisation de la première ligne de défense. Cela comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants :

• Effectuer une validation directe des modèles locaux développés et utilisés au sein de SG Americas :
  • Solidité conceptuelle : Évaluer la solidité des choix de modèles et la qualité de la conception et du développement des modèles. Remettre en question les hypothèses du modèle, les limites inhérentes et l'impact potentiel de ces limites et problèmes sur ses résultats.
  • Utilisation du modèle : Examiner et confirmer que les utilisations identifiées correspondent à l'objectif visé, qui comprend le respect des protocoles établis pour son application.
  • Implémentation du modèle : Effectuer des tests indépendants sur le modèle (tests statistiques, tests de cohérence, benchmarking, etc.) pour vérifier l'exactitude de l'implémentation et confirmer que le modèle fonctionne de manière cohérente avec sa conception comme prévu. Examiner l'analyse de sensibilité et les tests effectués, examiner les contrôles et les procédures en place.
  • Surveillance continue et analyse des résultats : Évaluer les mécanismes de surveillance continue de la performance des modèles, d'identification des problèmes et de gestion des risques pour assurer une surveillance efficace et la conformité aux politiques. S'assurer que le modèle reste fiable, pertinent et conforme tout au long de son cycle de vie, cela comprend la révision des mesures d'atténuation des risques, les contrôles de compensation et l'acceptation des risques.
  • Rédiger des rapports de validation comprenant les tests effectués, les conclusions de validation et les résultats adressés à la première ligne de défense.
• Au-delà des validations directes des modèles locaux, passer en revue et évaluer les validations réalisées par 2LoD au niveau du Groupe dans le respect des normes SR 11-7.

Ce rôle implique une collaboration étroite avec différents acteurs et les équipes de validation du modèle du Groupe. Elle nécessite également une interaction avec diverses fonctions au sein de la première ligne de défense (telles que, et de manière non exhaustive, les équipes de crédits de conformité de marchés, de finances, la trésorerie, les équipes informatiques et le front office), ainsi qu'avec la troisième ligne de défense (audit). Ces interactions accompagnent la préparation de la validation des modèles conformément aux normes réglementaires, ainsi que l’examen et le suivi continus des modèles.

Et si c’était vous ?

Les compétences clés comprennent la maîtrise des méthodes statistiques et économétriques, des langages de programmation (p. ex., Python, R, SAS) et la connaissance des systèmes et des outils de gestion des risques pertinents.

De solides capacités analytiques et une attention aux détails sont essentielles pour identifier les faiblesses des modèles et évaluer les hypothèses de modèles. Des compétences en communication efficaces sont également nécessaires pour interagir avec de multiples parties prenantes, notamment les propriétaires de risques, les équipes de première ligne, les comités d'audit et de validation des cadres supérieurs.

Une solide compréhension des produits bancaires, des opérations de trésorerie et des marchés financiers améliore la capacité à contextualiser les risques de modèle. Une expérience préalable dans une fonction de validation ou de gestion des risques au sein d'une institution financière est très précieuse.

Obligatoire :

• Solides compétences en analyse, en particulier sur les sujets de gestion du risque de credits.
• Excellente capacité dans les statistiques et les programmes d'analyse de données (Python, R, VBA et etc).
• Solides capacités de raisonnement et de communication.
• Comprendre les produits bancaires et de marché, les méthodologies, pratiques et procédures de gestion des risques, les principes de gestion du risque.
• 3 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie de la finance est préférable.

Plus :

• Expérience précieuse dans un domaine similaire (position de gestion du risque de modèles, validation sous SR 26-2 des modèles).

Enseignement

• EM en Finance/Ingénierie ou domaine similaire préféré.

Compétences linguistiques:

L'habilité de communiquer en anglais, tant à l'oral que par écrit, est une exigence puisque la personne occupant ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et des partenaires situés aux États-Unis.

En raison des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières pouvant s’appliquer à ce poste, les candidats qui postuleront pourraient être tenus de se soumettre à une vérification approfondie de leurs antécédents, incluant la collecte de leurs empreintes digitales par un prestataire tiers sélectionné par la Financial Industry Regulatory Authority («FINRA»).

Pourquoi nous choisir ?

Société Générale s’engage à offrir une expérience de recrutement inclusive à tous les candidats. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation raisonnables pendant le processus de recrutement, nous vous prions de bien vouloir en informer notre équipe de recrutement.

NOTRE CULTURE:

Chez Société Générale, nous vivons selon nos 4 valeurs fondamentales : engagement, responsabilité, esprit d'équipe et innovation. Nous sommes engagés et faisons preuve de considération pour les autres. Nous agissons de manière éthique et avec courage. Nous concentrons notre talent et notre énergie sur la réussite collective. Nous expérimentons et proposons de nouvelles idées. Ainsi, nous maximisons notre capacité à répondre aux besoins des clients et à anticiper les évolutions du marché. Société Générale s'engage à renforcer les liens avec ses collègues, les communautés et le monde dans lequel nous vivons, car les relations sont au cœur de notre fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos initiatives Culture et Conduite, veuillez consulter ce lien (https://americas.societegenerale.com/en/careers/get-know-culture/)

D&I:

Notre mission en matière de diversité et d'inclusion : Recruter, développer, faire progresser et retenir une main-d'œuvre diversifiée, unie dans nos efforts pour améliorer notre position concurrentielle et offrir des solutions innovantes à nos clients.

Notre vision de la diversité et de l'inclusion :

• Une main-d'œuvre engagée et diversifiée sur le plan démographique, à l'image des communautés dans lesquelles nous opérons.
• Une culture et un lieu de travail inclusifs qui reconnaissent les besoins uniques des employés et utilisent leurs divers talents.
• Engager notre communauté et notre marché, et positionner l'organisation pour répondre aux besoins de tous ses clients.

Pour plus d'informations sur nos initiatives D&I, veuillez consulter ce lien : https://americas.societegenerale.com/fr/carrieres/apprenez-nous-connaitre/