Analyste Quantitatif Principal – Modélisation & Risque

Manulife/John Hancock; Toronto; Hybrid; CAD 74,000 - 123,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme incitatifs

Job summary

Manulife/John Hancock recherche un expert en analyse quantitative pour développer des modèles avancés servant à l’évaluation des risques, à la tarification et au reporting financier. Vous travaillerez au sein de l’équipe Risque financier, en collaboration avec les fonctions transverses et les partenaires d’affaires.

Le poste requiert une maîtrise (ou doctorat) en finance quantitative ou mathématiques, une expérience en modélisation stochastique et une excellente aisance avec Python, Excel, VBA

Qualifications

• Maîtrise ou doctorat en finance quantitative ou mathématiques, statistiques ou domaine connexe.
• Expérience en modélisation stochastique et connaissance des instruments financiers et gestion des risques.
• Expérience avec Python, Excel, VBA et SQL.
• Esprit analytique et capacités de résolution de problèmes.
• Excellentes compétences en communication et en rédaction.

Responsibilities

• Élaborer des modèles hautement spécialisés pour générer des scénarios économiques d’actifs afin d’évaluer le passif, tarifer les produits et gérer les risques.
• Développer des méthodes et outils de calibrage pour assurer précision et fiabilité des données modèles.
• Documenter les modèles et processus pour faciliter les audits et la traçabilité.
• Favoriser l’amélioration continue pour l’efficience de la modélisation des risques.
• Collaborer sur des projets ponctuels avec les partenaires métier et les équipes transverses.

Skills

Python

Excel

VBA

SQL

Modélisation statistique

Instruments financiers

Analyse

Communication écrite

Education

Master en finance quantitative / mathématiques / statistiques

Doctorat (optionnel)

Tools

Excel

Job description

Manulife/John Hancock recherche un expert en analyse quantitative pour développer des modèles avancés servant à l’évaluation des risques, à la tarification et au reporting financier. Vous travaillerez au sein de l’équipe Risque financier, en collaboration avec les fonctions transverses et les partenaires d’affaires.

Le poste requiert une maîtrise (ou doctorat) en finance quantitative ou mathématiques, une expérience en modélisation stochastique et une excellente aisance avec Python, Excel, VBA