Sr. Core Quant

XP Inc.; São Paulo; Presencial; BRL 320 000 - 520 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde

Benefícios iFood (VA e VR flexível)

Licença parental: maternidade 6 meses,

Paternidade 20 dias

Auxílio Creche

Resumo da oferta

A XP Inc. está buscando um Sr. Core Quant para assegurar a precificação com alta precisão e aderência regulatória, atuando como ponte entre a estratégia de trading e a execução.

O papel envolve desenvolvimento de modelos, calibração de volatilidade e melhoria de desempenho em engines de cálculo. O candidato ideal possui formação em áreas quantitativas, 4+ anos de experiência e habilidade para trabalhar sob pressão, comunicando-se tecnicamente com traders, risco e equipes de desenvolvimento.

Qualificações

• Graduação em áreas quantitativas: Matemática Aplicada, Física, Engenharias, Economia Matemática, Estatística ou Ciência da Computação. Mestrado ou doutorado é um diferencial.
• Mínimo de 4 anos de experiência em Core Quant, Quant Development, Risk Quant ou áreas correlatas em instituições financeiras.
• Experiência comprovada em precificação de derivativos de balcão e renda fixa estruturada no Brasil.
• Vivência em otimização de performance de engines de cálculo e capacidade de trabalhar sob pressão.

Responsabilidades

• Desenvolver e calibrar modelos de precificação para renda fixa, derivativos de balcão e derivativos exóticos.
• Construir e manter superfícies de volatilidade com modelos como SABR, Heston e Local Volatility.
• Desenvolver soluções de precificação via Monte Carlo, árvores binomiais/trinomiais e métodos de diferenças finitas (PDE).
• Calcular e validar Greeks de primeira e segunda ordem para todos os instrumentos sob gestão.
• Desenvolver e otimizar kernels de cálculo de alto desempenho em C++, Python e CUDA/OpenCL para GPU.

Conhecimentos

Precificação Derivativos

Renda Fixa

Otimização de Performance

C++

Python

CUDA/OpenCL

Comunicação Técnica

Colaboração Multifuncional

Formação académica

Matemática Aplicada

Física

Engenharia

Economia Matemática

Estatística

Ciência da Computação

Mestrado/PhD opcional

Ferramentas

C++

Python

CUDA/OpenCL

Descrição da oferta de emprego

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Buscamos por um Sr. Core Quant que será responsável por garantir que todos os instrumentos financeiros — dos mais líquidos aos mais exóticos — sejam precificados com precisão matemática, performance computacional e aderência regulatória, servindo como a camada central entre a estratégia de trading e a execução operacional.

• Graduação em áreas quantitativas: Matemática Aplicada, Física, Engenharias, Economia Matemática, Estatística, Ciência da Computação. Mestrado ou doutorado é um diferencial.
• Mínimo de 4 anos de experiência comprovada em emCore Quant,Quantitative Development,Risk Quantou áreas correlatas (comoProduct Control,Valuation ControlouModel Validation) em instituições financeiras, incluindo bancos, corretoras, asset managers, hedge funds e fintechs.
• Experiência comprovada em precificação de derivativos de balcão e renda fixa estruturada no mercado brasileiro (B3, balcão organizado).
• Vivência em otimização de performance de engines de cálculo.
• Pensamento crítico e analítico: Capacidade de questionar premissas de modelos e identificar edge cases que podem quebrar hipóteses matemáticas.
• Comunicação técnica: Habilidade de traduzir matemática complexa para stakeholders não-técnicos (traders, gestores de risco, auditores).
• Resolução de problemas sob pressão: Em dias de estresse de mercado (ex.: choque de juros, gap de abertura), o Core Quant é acionado para recalibrar modelos em tempo real.
• Colaboração multifuncional: Trabalha lado a lado com Traders, Risk Managers e QuantDevs.
• Ownership e autonomia: Capacidade de liderar projetos de modelagem do zero, desde a concepção matemática até a entrega em produção.

Desafios e Impacto

• Desenvolver e calibrar modelos de precificação para instrumentos de Renda Fixa, Derivativos de Balcão e Derivativos Exóticos.
• Construir e manter superfícies de volatilidade utilizando modelos como SABR, Heston e Local Volatility.
• Desenvolver soluções de precificação via Monte Carlo, Árvores Binomiais/Trinomiais e Métodos de Diferenças Finitas (PDE).
• Calcular e validar Greeks de primeira e segunda ordem para todos os instrumentos sob gestão.
• Desenvolver e otimizar kernels de cálculo de alto desempenho em C++, Python e CUDA/OpenCL para paralelização em GPU.
• Implementar testes unitários, de regressão e de estresse para garantir a integridade dos modelos.
• Documentar modelos, metodologias e decisões técnicas seguindo as diretrizes de Governança de Modelos.
• Mentorear quantitativos juniores e plenos, revisando código, modelos e documentação.

Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

Avaliação técnica: Entrevista focada nas habilidades específicas necessárias para a função.

Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.
Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

* Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.

Buscamos construir um ambiente seguro e inclusivo para o desenvolvimento profissional de todas as pessoas e não toleramos qualquer tipo de discriminação de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade.

Caso não se sinta à vontade para responder às perguntas, você pode selecionar Prefiro não responder. As respostas não afetarão o processo seletivo e serão tratadas com confidencialidade.

Ao preencher aos campos, você consente com o tratamento de dados pessoais sensíveis para entender melhor a composição do pessoal e a adesão aos processos seletivos, sem impacto na candidatura. Em caso de dúvidas, consulte a Política de Privacidade.