Especialista de Teste de Estresse e Validação de Modelos | Riscos

C6 Bank; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 260 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Vale-Refeição

Plano de saúde

Seguro de Vida

Auxílio-Creche

Van corporativa

Sala de amamentação

Resumo da oferta

O C6 Bank busca profissional para atuar na área de Risco de Modelo, contribuindo para a governança e a efetividade do gerenciamento de risco de modelos utilizados em diversas áreas da instituição. A posição envolve identificar, avaliar e monitorar riscos relacionados ao uso de modelos estatísticos, matemáticos e baseados em machine learning, com conformidade regulatória.

O selecionado trabalhará com Modelagem, Risco, Capital e Fraude, apoiando o desenvolvimento, validação e aprimoramento de

Qualificações

• Experiência em Teste de Estresse e Validação de Modelos.
• Conhecimento sólido de estatística, econometria e modelagem quantitativa.
• Capacidade de elaboração de documentação técnica e materiais executivos.

Responsabilidades

• Desenvolver, validar e aprimorar metodologias, indicadores e reports de risco de modelo.
• Avaliar impactos de cenários macro e microeconômicos sobre risco de crédito, de mercado e de liquidez.
• Emitir pareceres técnicos independentes e apoiar a governança de modelos.

Conhecimentos

Validação de Modelos

Análise de cenários

Comunicação executiva

Formação académica

Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Administração ou áreas correlatas

Ferramentas

Python

SQL

Excel

Descrição da oferta de emprego

Nossa área de Risco de Modelo

Na área de Risco de Modelo, contribuindo para o fortalecimento da governança e da efetividade dos processos de gerenciamento de risco de modelo da instituição. A pessoa selecionada terá papel fundamental na identificação, avaliação e monitoramento dos riscos associados ao uso de modelos estatísticos, matemáticos e baseados em machine learning, utilizados em diversas áreas da organização. Essa posição envolve trabalho colaborativo com as áreas de Modelagem, Risco, Capital, Fraude, entre outras, visando garantir a aderência às normas regulatórias (nacionais e internacionais) e às políticas internas. Também será responsável por apoiar o desenvolvimento, a validação e o aprimoramento das metodologias, dos indicadores e dos reportes que asseguram o uso responsável e transparente dos modelos ao longo de seu ciclo de vida.

Suas atividades como CSixer

• Responsável por desenvolver, aprimorar e executar a estrutura de Teste de Estresse de Riscos, bem como atuar na Validação Independente de Modelos, assegurando a adequada identificação e avaliação prospectiva dos riscos, a robustez das metodologias quantitativas utilizadas pela Instituição e a aderência aos requisitos regulatórios e às políticas internas.Coordenar e executar o processo de Teste de Estresse, abrangendo a definição de cenários, premissas, metodologias, projeções, consolidação dos resultados e elaboração dos reportes;
• Desenvolver e revisar cenários macroeconômicos e idiossincráticos, considerando eventos severos, porém plausíveis, e os principais fatores de risco aos quais a Instituição está exposta;
• Avaliar os impactos dos cenários sobre risco de crédito, risco de mercado, IRRBB, risco de liquidez, risco operacional e demais riscos materiais da Instituição;
• Elaborar análises executivas e materiais para apresentação à Diretoria, Comitê de Riscos e Conselho de Administração;
• Assegurar a qualidade, consistência e rastreabilidade das bases de dados, premissas, metodologias e resultados utilizados no processo;
• Manter documentação técnica e evidências dos processos, metodologias, modelos, premissas e decisões relacionadas ao Teste de Estresse;
• Executar a validação independente de modelos de riscos, observando a necessária segregação entre as atividades de desenvolvimento, utilização e validação;
• Avaliar a adequação conceitual e metodológica dos modelos, incluindo premissas, metodologia estatística, segmentação, seleção de variáveis, critérios de amostragem, tratamentos de dados e limitações;
• Avaliar a qualidade, integridade, completude e representatividade das bases de dados utilizadas no desenvolvimento, calibração e monitoramento dos modelos;
• Avaliar o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos por meio de testes quantitativos, incluindo backtesting, benchmarking, análise de estabilidade, discriminação, calibração e demais métricas aplicáveis a cada metodologia;
• Identificar limitações, fragilidades e riscos dos modelos, classificando os achados de acordo com sua materialidade e impacto;
• Emitir pareceres técnicos independentes contendo conclusão sobre a adequação dos modelos, recomendações, condicionantes e, quando aplicável, restrições para sua utilização;
• Participar dos fóruns de governança de modelos, apresentando os resultados das validações e subsidiando as decisões relacionadas à aprovação, implantação, alteração, monitoramento ou descontinuação dos modelos.

Requisitos e experiência

• Graduação completa em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Administração ou áreas correlatas;
• Experiência relevante em Teste de Estresse, Validação de Modelos, Risco de Modelo ou Modelagem;
• Conhecimento sólido de estatística, econometria, modelagem quantitativa e técnicas de validação de modelos;
• Conhecimento de gerenciamento integrado de riscos, análise de cenários macroeconômicos, projeções financeiras e indicadores prudenciais;
• Experiência com métricas de avaliação de modelos, tais como backtesting, calibração, estabilidade, discriminação, benchmarking e análise de sensibilidade;
• Conhecimento de Excel e experiência com Python e SQL;
• Capacidade de elaboração de documentação técnica, pareceres de validação e materiais executivos;
• Disponibilidade para atuar de forma presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

Nossos benefícios

• Vale-Refeição;
• Vale-Alimentação;
• Plano de saúde e odontológico;
• Auxílio-Creche;
• Seguro de Vida;
• WellHub | TotalPass;
• Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;
• Carbon Academy;
• Cartão C6 Carbon;
• Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;
• Carbon Care - Ambulatório localizado em nosso escritório;
• Sala de amamentação;
• Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;
• Bicicletário;
• Vestiário;
• Van corporativa;
• Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

PARA UMA VIDA EXTRAORDINÁRIA

Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.

Estamos localizados em São Paulo/SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.

No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.

Confira mais informações no vídeo abaixo: