Especialista de Risco de Mercado (Crédito)

Porto; Botucatu; Hybrid; BRL 140,000 - 210,000; Full time

Benefits offered by this job

Vale-alimentação e refeição flexíveis

Plano de saúde

Plano odontológico

PLR

Programa de ações Porto em Ação

Transporte de vans

Licença parental estendida

Seguro de vida

Previdência privada PortoPrev

Job summary

Porto busca profissional para atuar na área de risco de crédito, com foco em analise quantitativa, governança e melhoria de políticas de crédito. O cargo envolve avaliação de carteira, modelos de risco, stress tests e elaboração de relatórios executivos para comitês e reguladores.

É oferecido modelo de trabalho híbrido, com atuação no complexo Matriz, em Campos Elíseos – Centro de SP. Benefícios abrangentes e participação nos lucros compõem o pacote.

Qualifications

• Experiência consolidada em Risco de Crédito, Gestão de Portfólio ou Políticas de Crédito.
• Conhecimento de métricas (VaR, Expected Shortfall) e de liquidez (LCR, NSFR).
• Capacidade de criar indicadores de risco, relatórios para alta liderança e comitês.
• Familiaridade com normas BACEN e Basileia III.

Responsibilities

• Análise numérica de carteira e avaliação de risco-retorno de produtos de crédito.
• Desenvolvimento de políticas de gerenciamento de risco e metodologias de crédito.
• Monitoramento de modelos internos, stress tests e cenários macroeconômicos.
• Produção de relatórios gerenciais para alta administração e reguladores.
• Suporte a comitês de liquidez, capital e governança interna.

Skills

Análise quantitativa

Gestão de risco de crédito

Modelos de risco

Relatórios executivos

Entendimento regulatório BACEN

Education

Superior Completo em Finanças ou Quantitativas

Job description

Job description

Essa área é responsável por garantir a solidez financeira e a eficiência na alocação de recursos do grupo, com atuação estratégica e analítica.

Main responsibilities

• Análise Numérica e Quantitativa de Carteira: Monitorar e avaliar recorrentemente o comportamento quantitativo da carteira de crédito do banco, identificando tendências de inadimplência, safras de crédito, concentração de portfólio e perfis de risco por produto bancário;
• Avaliação de Risco-Retorno: Analisar e propor melhorias na precificação de produtos de crédito sob a ótica de risco, utilizando métricas de rentabilidade esperada (Loss absortion) que compense adequadamente os níveis de perda estimada e o consumo de capital regulatório;
• Métricas e Modelagem de Risco: Acompanhar, validar e propor melhorias para os modelos internos de risco de crédito (matrizes de transição, indicadores de Provisionamento/PCLD, e simulações de estresse/análises de sensibilidade);
• Testes de Estresse e Cenários: Realizar simulações de estresse e análises de sensibilidade de maneira dinâmica para capturar os impactos de variações macroeconômicas na carteira de crédito e no modelo de negócios do banco;
• Acompanhamento Regulatório (BACEN): Acompanhar e interpretar as mudanças regulatórias do Banco Central do Brasil relacionadas ao risco de crédito (como os arcabouços de gerenciamento de risco da Res. 4.557/17 e/ CMN nº 4966/21, regras de provisionamento e Basileia III), executando as adaptações necessárias nos processos e políticas internas;
• Visão Integrada de Riscos: sólida base quantitativa para apoiar no monitoramento de risco de mercado (métricas VaR, Expected Shortfall e sensibilidades) e indicadores de liquidez (LCR, NSFR e gaps). Familiaridade com as exigências regulatórias do BACEN e BIS (ICAAP, Pilar III, RWA), capacidade de dialogar com áreas correlatas (Tesouraria e Controladoria) e noções de estruturação de dívidas;
• Governança e Relatórios: Produzir relatórios gerenciais e apresentações executivas com foco em indicadores de risco de crédito para a alta administração, comitês institucionais e órgãos reguladores;
• Suporte a Fóruns e Comitês: Consolidar insumos, dados e análises técnicas para suportar o Comitê de Liquidez e Capital e demais fóruns de riscos na tomada de decisões críticas de concessão e alocação;
• Desenvolvimento de Políticas: Revisar às políticas, conceitos e metodologias de gerenciamento de risco de crédito, garantindo aderência às melhores práticas de mercado e diretrizes da companhia.

Requirements and skills

• Superior Completo em Finanças ou Quantitativas (Contabilidade, Atuária, Administração de Empresas, Economia, Estatística etc.);
• Pós-Graduação e/ou MBA serão diferenciais.

Desejável:

• Experiência consolidada em áreas como Risco de Crédito, Gestão de Portifólio, Políticas de Crédito ou Políticas de Recuperação;
• Experiência prévia na criação de indicadores de risco, relatórios executivos e apresentações para fóruns de alta liderança;
• Domínio de métricas de risco de mercado (VaR, Stress Test, Sensitivities, Expected Shortfall);
• Conhecimento de capital regulatório (RWA, Patrimônio de Referência, ICAAP, CMR, PLA);
• Familiaridade com normas do BACEN (Res. 4.557/17, Res. 4.676/18, Res. 4.958/21) e Basileia III;
• Experiência em análise de liquidez (LCR, NSFR, fluxos de caixa);
• Análise de demonstrações financeiras e impactos no risco de mercado e liquidez;
• Conhecimentos de contabilidade aplicada a instrumentos financeiros.

Additional information

BENEFÍCIOS

Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Wellhub e TotalPass;

Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;

Participação nos Lucros - PLR;

Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2025;

Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;

Vale-Transporte;

Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);

Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;

Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;

Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;

Auxílio creche ou babá;

Seguro de Vida;

Previdência Privada - PortoPrev;

Desconto em Produtos e Serviços;

Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;

Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo

Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);

Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;

Biblioteca;

Sala de descanso: no completo Matriz

Salão de jogos: no complexo Matriz

Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz

Local de trabalho: Campos Elíseos – Centro de SP

Modelo de trabalho: 4x1 (4 dias no escritório e 1 dia de Home)